PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAIX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAIX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAIX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAIX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, SVAIX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции SVAIX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.22% соответственно.

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий SVAIX и TILVX

SVAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SVAIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAIXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.46

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.30

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

6.11

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAIX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAIX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAIXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.01

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.62

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Корреляция

Корреляция между SVAIX и TILVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAIX и TILVX

Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок SVAIX и TILVX

Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVAIXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-60.05%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.79%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.13%

-19.00%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-40.15%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-4.83%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-8.32%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.51%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAIX и TILVX

Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) составляет 2.88%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVAIXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.38%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

8.32%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

15.76%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

14.82%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

17.65%

-2.23%