Сравнение SVAIX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SVAIX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAIX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 9.22% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAIX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции SVAIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 8.47% против 4.46% соответственно.
SVAIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.47%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAIX и HDCTX
SVAIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
SVAIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
SVAIX
HDCTX
Сравнение SVAIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAIX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.75 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.96 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 5.25 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.20 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.49 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SVAIX и HDCTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAIX и HDCTX
Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.93% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок SVAIX и HDCTX
Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -59.05% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -6.95% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.13% | -18.22% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -19.43% | -17.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -6.07% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -6.45% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.59% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAIX и HDCTX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.15% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 6.30% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 11.06% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 10.49% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 11.44% | +3.98% |