Сравнение SVAIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности SVAIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 9.22% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAIX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SVAIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.47% против 14.08% соответственно.
SVAIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.47%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAIX и FXAIX
SVAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
SVAIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
SVAIX
FXAIX
Сравнение SVAIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.97 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.49 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.52 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 7.30 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.97 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.70 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SVAIX и FXAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAIX и FXAIX
Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.93% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок SVAIX и FXAIX
Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -33.79% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -12.13% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.13% | -24.50% | +8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -33.79% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -6.23% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -3.83% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.53% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAIX и FXAIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) составляет 2.88%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 5.34% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 9.53% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 18.32% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 16.92% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 18.05% | -2.63% |