PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAIX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAIX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAIX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAIX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, SVAIX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции SVAIX превзошли акции FIHBX по среднегодовой доходности: 8.47% против 5.15% соответственно.

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX

Сравнение комиссий SVAIX и FIHBX

SVAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

SVAIX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAIX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAIXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.60

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.30

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.50

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

10.29

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAIX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIHBX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAIX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAIXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.62

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.35

-0.82

Корреляция

Корреляция между SVAIX и FIHBX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAIX и FIHBX

Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности FIHBX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок SVAIX и FIHBX

Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVAIXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-31.05%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-2.49%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.13%

-16.35%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-21.67%

-14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-1.78%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-2.31%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.60%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAIX и FIHBX

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVAIXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

1.50%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

2.56%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

3.80%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

5.15%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

5.76%

+9.66%