PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAIX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAIX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAIX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAIX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, SVAIX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции SVAIX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 8.47% против 11.35% соответственно.

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий SVAIX и FBLEX

SVAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

SVAIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAIXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.00

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.44

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.39

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

6.40

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAIX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FBLEX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAIX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAIXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.00

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.70

-0.18

Корреляция

Корреляция между SVAIX и FBLEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAIX и FBLEX

Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок SVAIX и FBLEX

Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVAIXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-39.73%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.55%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.13%

-19.00%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-39.73%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-4.93%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-3.86%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.51%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAIX и FBLEX

Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) составляет 2.88%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVAIXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.24%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

8.05%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

15.24%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

14.81%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

17.40%

-1.98%