PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAAX с HTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAAX с HTD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD).

SVAAX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAAX и HTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAAX и HTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		8.28%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund		7.16%15.87%25.68%-9.92%-6.24%32.36%-16.54%42.77%-9.13%16.47%

Доходность по периодам

С начала года, SVAAX показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у HTD с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции SVAAX уступали акциям HTD по среднегодовой доходности: 8.08% против 8.97% соответственно.

SVAAX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.72%
С начала года
8.28%
6 месяцев
9.95%
1 год
16.61%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.08%

HTD

1 день
0.40%
1 месяц
-3.14%
С начала года
7.16%
6 месяцев
4.44%
1 год
11.78%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.06%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с PSISVAAX с AMINXSVAAX с MDDVXSVAAX с QKACXSVAAX с CAIFXSVAAX с OIEIXSVAAX с PDT
Часто сравнивают с HTD:
HTD с SCHDHTD с BUIHTD с EVTHTD с GDVHTD с ASGIHTD с OIEIXHTD с TAGRX

Сравнение комиссий SVAAX и HTD

SVAAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HTD в 0.01%.

SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

Доходность на риск

SVAAX vs. HTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HTD
Ранг доходности на риск HTD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAAX c HTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAAXHTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.74

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.03

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.92

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

3.54

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAAX vs. HTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAAX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа HTD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAAX и HTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAAXHTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.74

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.51

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между SVAAX и HTD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAAX и HTD

Дивидендная доходность SVAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности HTD в 7.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.81%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund		7.38%7.51%7.52%8.73%7.36%5.80%7.97%6.06%10.09%8.85%7.30%7.06%

Просадки

Сравнение просадок SVAAX и HTD

Максимальная просадка SVAAX за все время составила -51.16%, что меньше максимальной просадки HTD в -69.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAAX и HTD.

Загрузка...

Показатели просадок

SVAAXHTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.16%

-69.79%

+18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-13.27%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-31.58%

+15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-56.57%

+20.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-3.26%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-8.86%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.45%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAAX и HTD

Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) составляет 2.85%, в то время как у John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что SVAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVAAXHTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.60%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

9.55%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

16.05%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

17.71%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

22.71%

-7.35%