Сравнение SUSL с VFTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX).
SUSL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SUSL и VFTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSL и VFTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | -5.17% | 18.97% | 23.51% | 29.08% | -20.22% | 31.53% | 18.89% | 16.29% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | -7.52% | 17.25% | 25.97% | 31.78% | -24.22% | 27.70% | 22.63% | 15.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSL показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у VFTAX с доходностью -7.52%.
SUSL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
VFTAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSL и VFTAX
SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSL vs. VFTAX — Ранг доходности на риск
SUSL
VFTAX
Сравнение SUSL c VFTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSL | VFTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.80 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.28 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.32 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 5.15 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSL | VFTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.80 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SUSL и VFTAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSL и VFTAX
Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности VFTAX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 1.07% | 0.99% | 1.10% | 1.27% | 1.57% | 1.12% | 1.38% | 1.12% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.96% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок SUSL и VFTAX
Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и VFTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSL | VFTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -34.20% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -12.15% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -29.12% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -8.93% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -6.39% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.12% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSL и VFTAX
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеют волатильность 5.66% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSL | VFTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.93% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.54% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 19.55% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 18.35% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 20.92% | -0.99% |