PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSL с VFTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSL с VFTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) and VFTAX (Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SUSL returned 14.05%/yr vs 13.39%/yr for VFTAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SUSL charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for VFTAX.

Доходность

Сравнение доходности SUSL и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSL показывает доходность 10.64%, а VFTAX немного выше – 10.69%.

SUSL

1 день
1.25%
1 месяц
5.15%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.24%
1 год
29.23%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.05%
10 лет*
—

VFTAX

1 день
-0.88%
1 месяц
5.38%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.55%
1 год
27.91%
3 года*
22.90%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSL и VFTAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		10.64%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%16.29%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		10.69%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%15.17%

Correlation

The correlation between SUSL and VFTAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.96

The correlation between SUSL and VFTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSL и VFTAX

Секторы
SUSL
VFTAX

Технологии

36.9%
41.4%

Коммуникационные услуги

14.5%
13.9%

Финансовые услуги

10.6%
11.5%

Здравоохранение

9.6%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
12.0%

Промышленность

8.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.9%

Недвижимость

2.2%
2.2%

Сырьевые материалы

2.1%
1.6%

Энергетика

2.1%
0.0%

Коммунальные услуги

1.1%
0.1%

Технологии

SUSL
36.9%
VFTAX
41.4%

Коммуникационные услуги

SUSL
14.5%
VFTAX
13.9%

Финансовые услуги

SUSL
10.6%
VFTAX
11.5%

Здравоохранение

SUSL
9.6%
VFTAX
9.4%

Потребительский циклический сектор

SUSL
8.6%
VFTAX
12.0%

Промышленность

SUSL
8.1%
VFTAX
3.6%

Потребительский защитный сектор

SUSL
4.2%
VFTAX
3.9%

Недвижимость

SUSL
2.2%
VFTAX
2.2%

Сырьевые материалы

SUSL
2.1%
VFTAX
1.6%

Энергетика

SUSL
2.1%
VFTAX
0.0%

Коммунальные услуги

SUSL
1.1%
VFTAX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD
Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VTSAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFIAXVFTAX с VFTNXVFTAX с VTI

Доходность на риск

SUSL vs. VFTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSLVFTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.13

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.91

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.39

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

10.14

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSL vs. VFTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTAX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSLVFTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.13

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.82

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SUSL и VFTAX

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и VFTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSLVFTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-34.20%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.84%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-20.18%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-29.12%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.88%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-6.27%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.78%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и VFTAX

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSLVFTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.41%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.17%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

13.31%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

18.37%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

20.77%

-0.97%

Сравнение комиссий SUSL и VFTAX

SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VFTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и VFTAX

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности VFTAX в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.92%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.80%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SUSL and VFTAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SUSL has higher volatility (3.80%) compared to VFTAX (3.41%). In terms of maximum drawdown, SUSL dropped -34.26% vs VFTAX's -34.20%.

SUSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSL и VFTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор