Сравнение SUSL с IYW
SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSL returned 14.05%/yr vs 22.76%/yr for IYW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SUSL charges 0.10%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности SUSL и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSL показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.46%.
SUSL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 58.25%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 22.76%
- 10 лет*
- 26.00%
Сравнение доходности по годам SUSL и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 10.64% | 18.97% | 23.51% | 29.08% | -20.22% | 31.53% | 18.89% | 16.29% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 28.46% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 18.89% |
Correlation
The correlation between SUSL and IYW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.87 |
The correlation between SUSL and IYW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSL vs. IYW — Ранг доходности на риск
SUSL
IYW
Сравнение SUSL c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSL | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.29 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 10.76 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSL | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.92 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.35 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SUSL и IYW
Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSL | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -81.90% | +47.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -17.81% | +6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.91% | -26.47% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -39.44% | +12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.35% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -34.65% | +28.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 5.43% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSL и IYW
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) составляет 3.80%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что SUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSL | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 6.28% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 15.84% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 20.07% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 25.86% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 25.09% | -5.29% |
Сравнение комиссий SUSL и IYW
SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSL и IYW
Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 0.92% | 0.99% | 1.10% | 1.27% | 1.57% | 1.12% | 1.38% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUSL and IYW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (6.28%) compared to SUSL (3.80%). In terms of maximum drawdown, SUSL dropped -34.26% vs IYW's -81.90%.
On 5-year performance, IYW leads with 22.76% vs 14.05% for SUSL. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SUSL has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IYW has performed better with a 22.76% return vs 14.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
SUSL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.11% for IYW.
SUSL is categorized as Large Cap Growth Equities, while IYW is Technology Equities. SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Their fees differ too: 0.10% for SUSL and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUSL и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор