PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUSL с IQSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSL с IQSU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) and IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SUSL tracks the MSCI USA Extended ESG Leaders Index while IQSU tracks the IQ Candriam ESG US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSL returned 13.26%/yr vs 12.04%/yr for IQSU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SUSL charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for IQSU.

Доходность

Сравнение доходности SUSL и IQSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у IQSU с доходностью 13.39%.

SUSL

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
8.08%
С начала года
9.89%
1 год
22.03%
3 года*
20.15%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—

IQSU

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
11.63%
С начала года
13.39%
1 год
25.74%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSL и IQSU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		9.89%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%0.86%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		13.39%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%0.98%

Correlation

The correlation between SUSL and IQSU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between SUSL and IQSU has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSL и IQSU

Секторы
SUSL
IQSU

Технологии

36.6%
39.1%

Коммуникационные услуги

13.7%
12.5%

Финансовые услуги

10.3%
11.3%

Здравоохранение

9.7%
5.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
14.0%

Промышленность

8.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.4%

Недвижимость

2.1%
2.5%

Энергетика

2.0%
1.2%

Сырьевые материалы

1.9%
2.6%

Коммунальные услуги

0.9%
2.1%

Технологии

SUSL
36.6%
IQSU
39.1%

Коммуникационные услуги

SUSL
13.7%
IQSU
12.5%

Финансовые услуги

SUSL
10.3%
IQSU
11.3%

Здравоохранение

SUSL
9.7%
IQSU
5.3%

Потребительский циклический сектор

SUSL
9.4%
IQSU
14.0%

Промышленность

SUSL
8.2%
IQSU
6.0%

Потребительский защитный сектор

SUSL
5.2%
IQSU
3.4%

Недвижимость

SUSL
2.1%
IQSU
2.5%

Энергетика

SUSL
2.0%
IQSU
1.2%

Сырьевые материалы

SUSL
1.9%
IQSU
2.6%

Коммунальные услуги

SUSL
0.9%
IQSU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD
Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOOIQSU с LRGF

Доходность на риск

SUSL vs. IQSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c IQSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUSLIQSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.88

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.68

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.31

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

9.30

-1.16

SUSL vs. IQSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSU равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и IQSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSL и IQSU

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки IQSU в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и IQSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSLIQSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-31.29%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.18%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-20.96%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-26.76%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.30%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-5.90%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.77%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и IQSU

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) составляет 3.36%, в то время как у IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что SUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSLIQSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.50%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.30%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

13.73%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

18.06%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

20.63%

-0.90%

Сравнение комиссий SUSL и IQSU

SUSL берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IQSU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и IQSU

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IQSU в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.98%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.94%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SUSL and IQSU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQSU has higher volatility (4.50%) compared to SUSL (3.36%). In terms of maximum drawdown, SUSL dropped -34.26% vs IQSU's -31.29%.

On 5-year performance, SUSL leads with 13.26% vs 12.04% for IQSU. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SUSL has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SUSL has performed better with a 13.26% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for SUSL.

IQSU has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.94% for SUSL.

SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index. They also come from different issuers: iShares and New York Life. Their fees differ too: 0.10% for SUSL and 0.09% for IQSU.

IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSL и IQSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор