PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSL с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSL и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSL и IAU


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
-5.17%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%16.29%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


SUSL

1 день
0.97%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-2.04%
1 год
20.34%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.76%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий SUSL и IAU

SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SUSL vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSLIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.90

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.33

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.72

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

9.95

-2.71

SUSL vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUSLIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.90

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.26

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.65

+0.10

Корреляция

Корреляция между SUSL и IAU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и IAU

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
1.07%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSL и IAU

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


SUSLIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-45.14%

+10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-19.18%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-20.93%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-11.71%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-15.98%

+10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.23%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и IAU

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) составляет 5.66%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUSLIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

10.44%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

24.15%

-13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

27.64%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.70%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

15.83%

+4.10%