Сравнение SUSL с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Gold Trust (IAU).
SUSL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSL и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | -5.17% | 18.97% | 23.51% | 29.08% | -20.22% | 31.53% | 18.89% | 16.29% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSL показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
SUSL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSL и IAU
SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSL vs. IAU — Ранг доходности на риск
SUSL
IAU
Сравнение SUSL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.90 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.33 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.72 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 9.95 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.90 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.26 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SUSL и IAU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSL и IAU
Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 1.07% | 0.99% | 1.10% | 1.27% | 1.57% | 1.12% | 1.38% | 1.12% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSL и IAU
Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -45.14% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -19.18% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -20.93% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -11.71% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -15.98% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 5.23% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSL и IAU
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) составляет 5.66%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 10.44% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 24.15% | -13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 27.64% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.70% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 15.83% | +4.10% |