PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSL с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSL с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SUSL tracks the MSCI USA Extended ESG Leaders Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSL returned 13.77%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SUSL charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности SUSL и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

SUSL

1 день
-0.94%
1 месяц
4.53%
С начала года
9.27%
6 месяцев
10.06%
1 год
27.64%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSL и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		9.27%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%8.98%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between SUSL and HLAL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.92

The correlation between SUSL and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSL и HLAL

Секторы
SUSL
HLAL

Технологии

36.9%
50.4%

Коммуникационные услуги

14.5%
16.7%

Финансовые услуги

10.6%
0.0%

Здравоохранение

9.6%
10.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
5.6%

Промышленность

8.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.9%

Недвижимость

2.2%
0.8%

Сырьевые материалы

2.1%
2.5%

Энергетика

2.1%
4.5%

Коммунальные услуги

1.1%
1.0%

Технологии

SUSL
36.9%
HLAL
50.4%

Коммуникационные услуги

SUSL
14.5%
HLAL
16.7%

Финансовые услуги

SUSL
10.6%
HLAL
0.0%

Здравоохранение

SUSL
9.6%
HLAL
10.5%

Потребительский циклический сектор

SUSL
8.6%
HLAL
5.6%

Промышленность

SUSL
8.1%
HLAL
4.6%

Потребительский защитный сектор

SUSL
4.2%
HLAL
2.9%

Недвижимость

SUSL
2.2%
HLAL
0.8%

Сырьевые материалы

SUSL
2.1%
HLAL
2.5%

Энергетика

SUSL
2.1%
HLAL
4.5%

Коммунальные услуги

SUSL
1.1%
HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

SUSL vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSLHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.33

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
4.62

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.59

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.30

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

19.85

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSL vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSLHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.33

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.91

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.89

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SUSL и HLAL

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSLHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-33.57%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-10.20%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-21.67%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-23.18%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.07%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-5.00%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.20%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и HLAL

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 3.68% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSLHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.70%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.95%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

13.17%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

17.60%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

20.21%

-0.41%

Сравнение комиссий SUSL и HLAL

SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и HLAL

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.93%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SUSL and HLAL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to SUSL (3.68%). In terms of maximum drawdown, SUSL dropped -34.26% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 13.77% for SUSL. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 13.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

SUSL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.44% for HLAL.

SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: iShares and Wahed. Their fees differ too: 0.10% for SUSL and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSL и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор