PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSL с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSL с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и GQG US Equity ETF (GQGU).

SUSL и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SUSL и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSL и GQGU

2026 (YTD)2025
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		-5.17%11.43%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

SUSL

1 день
0.97%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-2.04%
1 год
20.34%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.76%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGESUSL с ESGVSUSL с ESGUSUSL с IETCSUSL с SCHDSUSL с NUSC
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий SUSL и GQGU

SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Доходность на риск

SUSL vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSLGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSL vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSLGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.02

-0.27

Корреляция

Корреляция между SUSL и GQGU составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и GQGU

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		1.07%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSL и GQGU

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSLGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-6.65%

-27.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-3.24%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-2.21%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSLGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

9.66%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

9.66%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

9.66%

+10.27%