PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSL с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSL и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSL и FTCS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
-5.17%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%16.29%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%11.48%

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.


SUSL

1 день
0.97%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-2.04%
1 год
20.34%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.76%
10 лет*

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий SUSL и FTCS

SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

SUSL vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6868
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSLFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.34

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.59

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.49

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

1.87

+5.37

SUSL vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUSLFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.34

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.51

+0.25

Корреляция

Корреляция между SUSL и FTCS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и FTCS

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
1.07%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок SUSL и FTCS

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


SUSLFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-53.64%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-9.38%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-20.93%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-6.46%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-6.93%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.46%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и FTCS

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что SUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUSLFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.18%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

7.05%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

13.55%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

13.14%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

15.54%

+4.39%