Сравнение SUSL с EFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV).
SUSL и EFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSL и EFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSL и EFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | -5.17% | 18.97% | 23.51% | 29.08% | -20.22% | 31.53% | 16.89% |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -3.62% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSL показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у EFIV с доходностью -3.62%.
SUSL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
EFIV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSL и EFIV
И SUSL, и EFIV имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSL vs. EFIV — Ранг доходности на риск
SUSL
EFIV
Сравнение SUSL c EFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSL | EFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.66 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.61 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 7.52 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSL | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SUSL и EFIV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSL и EFIV
Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что сопоставимо с доходностью EFIV в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 1.07% | 0.99% | 1.10% | 1.27% | 1.57% | 1.12% | 1.38% | 1.12% |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSL и EFIV
Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и EFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSL | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -24.52% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -12.50% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -24.52% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -6.10% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -4.92% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.68% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSL и EFIV
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что SUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSL | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.24% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 9.24% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 18.17% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 16.94% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 16.95% | +2.98% |