PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSL с EFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSL с EFIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) and EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSL returned 14.05%/yr vs 14.73%/yr for EFIV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUSL и EFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSL показывает доходность 10.64%, а EFIV немного выше – 11.10%.

SUSL

1 день
1.25%
1 месяц
5.15%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.24%
1 год
29.23%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.05%
10 лет*
—

EFIV

1 день
1.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.63%
1 год
31.70%
3 года*
22.31%
5 лет*
14.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSL и EFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		10.64%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%16.89%
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		11.10%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%16.69%

Correlation

The correlation between SUSL and EFIV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.97

The correlation between SUSL and EFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSL и EFIV

Секторы
SUSL
EFIV

Технологии

36.9%
36.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
12.8%

Финансовые услуги

10.6%
12.5%

Здравоохранение

9.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
5.0%

Промышленность

8.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.3%

Недвижимость

2.2%
2.2%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Энергетика

2.1%
2.9%

Коммунальные услуги

1.1%
2.1%

Технологии

SUSL
36.9%
EFIV
36.9%

Коммуникационные услуги

SUSL
14.5%
EFIV
12.8%

Финансовые услуги

SUSL
10.6%
EFIV
12.5%

Здравоохранение

SUSL
9.6%
EFIV
10.7%

Потребительский циклический сектор

SUSL
8.6%
EFIV
5.0%

Промышленность

SUSL
8.1%
EFIV
7.5%

Потребительский защитный сектор

SUSL
4.2%
EFIV
5.3%

Недвижимость

SUSL
2.2%
EFIV
2.2%

Сырьевые материалы

SUSL
2.1%
EFIV
2.0%

Энергетика

SUSL
2.1%
EFIV
2.9%

Коммунальные услуги

SUSL
1.1%
EFIV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD
Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD

Доходность на риск

SUSL vs. EFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c EFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSLEFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.69

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.75

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.37

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

15.61

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSL vs. EFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFIV равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и EFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSLEFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.69

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.07

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SUSL и EFIV

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и EFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSLEFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-24.52%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-9.44%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-19.23%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-24.52%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-4.81%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.04%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и EFIV

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что SUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSLEFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.21%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

9.05%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

11.82%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

16.93%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

16.83%

+2.97%

Сравнение комиссий SUSL и EFIV

И SUSL, и EFIV имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и EFIV

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности EFIV в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.93%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%0.00%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.92%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SUSL and EFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SUSL has higher volatility (3.80%) compared to EFIV (3.21%). In terms of maximum drawdown, SUSL dropped -34.26% vs EFIV's -24.52%.

On 5-year performance, EFIV leads with 14.73% vs 14.05% for SUSL. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, EFIV has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFIV has performed better with a 14.73% return vs 14.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL and EFIV have the same expense ratio: 0.10% per year.

SUSL and EFIV have nearly identical dividend yields, around 0.92%.

SUSL is categorized as Large Cap Growth Equities, while EFIV is S&P 500. SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while EFIV tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSL и EFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор