PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSL с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSL с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Grizzle Growth ETF (DARP).

SUSL и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SUSL и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSL и DARP

2026 (YTD)202520242023
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		-5.17%18.97%23.51%8.69%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

SUSL

1 день
0.97%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-2.04%
1 год
20.34%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.76%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGESUSL с ESGVSUSL с ESGUSUSL с IETCSUSL с SCHDSUSL с NUSC
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий SUSL и DARP

SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Доходность на риск

SUSL vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSLDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.19

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.74

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

4.15

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

17.03

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSL vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSLDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.19

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.13

-0.38

Корреляция

Корреляция между SUSL и DARP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и DARP

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		1.07%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSL и DARP

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSLDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-30.27%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-15.92%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-8.02%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.84%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.88%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и DARP

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) составляет 5.66%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSLDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

9.11%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

19.29%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

29.51%

-11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

26.41%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

26.41%

-6.48%