PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUSL с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSL с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SUSL is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, SUSL returned 13.26%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SUSL charges 0.10%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности SUSL и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

SUSL

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
8.08%
С начала года
9.89%
1 год
22.03%
3 года*
20.15%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSL и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		9.89%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%15.09%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%4.49%

Correlation

The correlation between SUSL and CCOR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.21

The correlation between SUSL and CCOR shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUSL и CCOR

Секторы
SUSL
CCOR

Технологии

36.6%
16.9%

Коммуникационные услуги

13.7%
8.4%

Финансовые услуги

10.3%
17.6%

Здравоохранение

9.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.2%

Промышленность

8.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.6%

Недвижимость

2.1%
2.8%

Энергетика

2.0%
6.6%

Сырьевые материалы

1.9%
4.9%

Коммунальные услуги

0.9%
6.1%

Технологии

SUSL
36.6%
CCOR
16.9%

Коммуникационные услуги

SUSL
13.7%
CCOR
8.4%

Финансовые услуги

SUSL
10.3%
CCOR
17.6%

Здравоохранение

SUSL
9.7%
CCOR
11.6%

Потребительский циклический сектор

SUSL
9.4%
CCOR
9.2%

Промышленность

SUSL
8.2%
CCOR
9.3%

Потребительский защитный сектор

SUSL
5.2%
CCOR
6.6%

Недвижимость

SUSL
2.1%
CCOR
2.8%

Энергетика

SUSL
2.0%
CCOR
6.6%

Сырьевые материалы

SUSL
1.9%
CCOR
4.9%

Коммунальные услуги

SUSL
0.9%
CCOR
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

SUSL vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUSLCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.17

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-0.19

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.16

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

-0.33

+8.48

SUSL vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSL и CCOR

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSLCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-22.99%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-8.79%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-12.31%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-22.99%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-16.61%

+15.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-7.42%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.18%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и CCOR

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) составляет 3.36%, в то время как у Core Alternative ETF (CCOR) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что SUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSLCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.99%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

6.22%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

8.02%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

11.19%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

10.78%

+8.95%

Сравнение комиссий SUSL и CCOR

SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и CCOR

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.94%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUSL and CCOR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (3.99%) compared to SUSL (3.36%). In terms of maximum drawdown, SUSL dropped -34.26% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, SUSL leads with 13.26% vs -1.53% for CCOR. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SUSL has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SUSL has performed better with a 13.26% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.94% for SUSL.

They also come from different issuers: iShares and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.10% for SUSL and 1.09% for CCOR.

SUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSL и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор