PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSL с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSL с AGG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSL returned 13.07%/yr vs 0.07%/yr for AGG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SUSL charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности SUSL и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.47%.

SUSL

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.49%
С начала года
7.19%
6 месяцев
6.05%
1 год
24.43%
3 года*
20.87%
5 лет*
13.07%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.08%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.33%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSL и AGG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		7.19%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%15.09%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.47%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%5.26%

Correlation

The correlation between SUSL and AGG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.14

Over the past year, SUSL and AGG have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

SUSL vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUSLAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.14

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.69

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.57

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

4.54

+4.59

SUSL vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSL и AGG

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSLAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-18.43%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-2.76%

-8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-6.11%

-13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-17.82%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-1.93%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-2.71%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.96%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и AGG

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что SUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSLAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

1.10%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

2.83%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

3.81%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

6.10%

+11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

5.41%

+14.39%

Сравнение комиссий SUSL и AGG

SUSL берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и AGG

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.96%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUSL and AGG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUSL has higher volatility (5.01%) compared to AGG (1.10%). In terms of maximum drawdown, SUSL dropped -34.26% vs AGG's -18.43%.

On 5-year performance, SUSL leads with 13.07% vs 0.07% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SUSL has performed better with a 13.07% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for SUSL.

AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.96% for SUSL.

SUSL is categorized as Large Cap Growth Equities, while AGG is Total Bond Market. SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for SUSL and 0.03% for AGG.

SUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSL и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор