PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSIX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSIX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

SUSIX управляется State Street. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SUSIX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSIX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSIX
State Street Institutional U.S. Equity Fund		-6.02%17.16%25.02%28.63%-18.03%26.46%23.02%32.36%-3.41%20.75%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, SUSIX показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции SUSIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.40% против 19.12% соответственно.

SUSIX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-3.50%
1 год
16.10%
3 года*
18.38%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.40%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional U.S. Equity Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с SUSIX:
SUSIX с VTISUSIX с SPYSUSIX с SSAFXSUSIX с VPMAXSUSIX с ELFNXSUSIX с VFFSXSUSIX с YFSIX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий SUSIX и PAGRX

SUSIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
SUSIX
State Street Institutional U.S. Equity Fund

Доходность на риск

SUSIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSIX
Ранг доходности на риск SUSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSIXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.74

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.49

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.21

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

16.28

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSIX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSIX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSIXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.74

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между SUSIX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSIX и PAGRX

Дивидендная доходность SUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSIX
State Street Institutional U.S. Equity Fund		8.07%7.58%15.35%1.66%57.55%13.56%4.65%6.40%16.03%26.98%6.88%21.28%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок SUSIX и PAGRX

Максимальная просадка SUSIX за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSIX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSIXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-55.87%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-13.80%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-36.52%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-38.01%

+5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-5.77%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-10.09%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.73%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSIX и PAGRX

Текущая волатильность для State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) составляет 5.48%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSIXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.77%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

13.91%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

25.69%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

24.53%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

24.49%

-6.45%