Сравнение SUSIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SUSIX управляется State Street. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SUSIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSIX State Street Institutional U.S. Equity Fund | -6.02% | 17.16% | 25.02% | 28.63% | -18.03% | 26.46% | 23.02% | 32.36% | -3.41% | 20.75% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSIX показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUSIX имеют среднегодовую доходность 14.40%, а акции VTI немного отстают с 13.69%.
SUSIX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.40%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSIX и VTI
SUSIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
SUSIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
SUSIX
VTI
Сравнение SUSIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.54 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 7.30 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SUSIX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSIX и VTI
Дивидендная доходность SUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSIX State Street Institutional U.S. Equity Fund | 8.07% | 7.58% | 15.35% | 1.66% | 57.55% | 13.56% | 4.65% | 6.40% | 16.03% | 26.98% | 6.88% | 21.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SUSIX и VTI
Максимальная просадка SUSIX за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -55.45% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -12.30% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -25.36% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.62% | -35.00% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -5.54% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -8.08% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.60% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSIX и VTI
State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.48% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.48% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.75% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 19.02% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.41% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 18.29% | -0.25% |