PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSIX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSIX с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUSIX (State Street Institutional U.S. Equity Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SUSIX returned 15.68%/yr vs 15.05%/yr for VTI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SUSIX charges 0.37%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SUSIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSIX показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUSIX имеют среднегодовую доходность 15.68%, а акции VTI немного отстают с 15.05%.

SUSIX

1 день
-0.07%
1 месяц
4.60%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.86%
1 год
25.38%
3 года*
21.60%
5 лет*
13.35%
10 лет*
15.68%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSIX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSIX
State Street Institutional U.S. Equity Fund		7.98%17.16%25.02%28.63%-18.03%26.46%23.02%32.36%-3.41%20.75%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between SUSIX and VTI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.97

The correlation between SUSIX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional U.S. Equity Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SUSIX:
SUSIX с SPYSUSIX с SSEYXSUSIX с ELFNXSUSIX с SSAFXSUSIX с FEQHXSUSIX с BKTSXSUSIX с VPMAX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SUSIX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSIX
Ранг доходности на риск SUSIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSIXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.33

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.18

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.17

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

14.62

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSIX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSIXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.33

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SUSIX и VTI

Максимальная просадка SUSIX за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSIX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSIXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-55.45%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-8.92%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-19.30%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-25.36%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-35.00%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.72%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-8.03%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.93%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSIX и VTI

State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.00% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSIXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.96%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.13%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

12.17%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

17.40%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.30%

-0.26%

Сравнение комиссий SUSIX и VTI

SUSIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSIX и VTI

Дивидендная доходность SUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSIX
State Street Institutional U.S. Equity Fund		7.02%7.58%15.35%1.66%57.55%13.56%4.65%6.40%16.03%26.98%6.88%21.28%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SUSIX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SUSIX has higher volatility (3.00%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, SUSIX dropped -51.69% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSIX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор