- ISIN
- US85749F7078
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 25 нояб. 1997 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SUSIX
State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции SUSIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SUSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,871.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) показал доход в 7.98% с начала года и 25.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SUSIX составила 15.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
State Street Institutional U.S. Equity Fund
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 15.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SUSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SUSIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 дек. 1999 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.20% | -2.01% | -5.24% | 10.26% | 4.00% | 0.21% | 7.98% | ||||||
| 2025 | 2.38% | -2.08% | -5.64% | -0.61% | 6.36% | 5.49% | 3.34% | 1.58% | 2.66% | 3.03% | 0.21% | -0.18% | 17.16% |
| 2024 | 2.31% | 6.51% | 3.18% | -4.11% | 4.70% | 3.93% | 0.98% | 2.40% | 1.61% | -1.08% | 5.10% | -2.45% | 25.02% |
| 2023 | 6.85% | -2.94% | 2.93% | 2.00% | 1.55% | 6.30% | 3.06% | -1.02% | -4.78% | -1.28% | 9.27% | 4.45% | 28.63% |
| 2022 | -3.46% | -3.66% | 2.36% | -8.57% | 0.18% | -7.92% | 9.48% | -4.11% | -9.31% | 7.19% | 5.75% | -5.40% | -18.03% |
| 2021 | -1.54% | 3.33% | 4.28% | 5.80% | 0.83% | 2.07% | 2.43% | 2.15% | -4.43% | 6.55% | -1.63% | 4.44% | 26.46% |
Метрики бенчмарка
State Street Institutional U.S. Equity Fund has an annualized alpha of 2.50%, beta of 0.96, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1998.
- This fund captured 103.71% of S&P 500 Index gains but only 93.87% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.50% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.50%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 103.71%
- Участие в снижении
- 93.87%
Комиссия
Комиссия SUSIX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SUSIX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SUSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.93 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 13.52 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Institutional U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.01 | $1.87 | $0.19 | $5.12 | $2.24 | $0.70 | $0.81 | $1.64 | $3.32 | $0.89 | $2.68 |
Дивидендный доход | 7.02% | 7.58% | 15.35% | 1.66% | 57.55% | 13.56% | 4.65% | 6.40% | 16.03% | 26.98% | 6.88% | 21.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Institutional U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $1.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $3.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $5.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $2.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Institutional U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 51.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка State Street Institutional U.S. Equity Fund составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.69%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 7d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -37.58%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 5mo | 5y 6moсент. 2000 г. - март 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -32.62%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.45%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 1mo | 1y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.20%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 3mo 19d | 6mo 10dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| SUSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -56.78% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -9.10% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.71% | -18.90% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -25.43% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.62% | -33.92% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.74% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -10.72% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.97% | +0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SUSIX
Добавьте State Street Institutional U.S. Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SUSIX