PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSAX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSAX с CUTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

SUSAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SUSAX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSAX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUSAX
SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund		0.29%5.09%5.31%5.00%-1.44%0.17%2.06%3.55%1.05%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, SUSAX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

SUSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.07%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.84%
10 лет*
2.48%

CUTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с SUSAX:
SUSAX с SWLGXSUSAX с BUSIXSUSAX с DFYGXSUSAX с MUIIXSUSAX с NUSIXSUSAX с SGYAXSUSAX с SPIIX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с PRTBXCUTAX с SADIXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий SUSAX и CUTAX

SUSAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUSAX
SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

SUSAX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSAX
Ранг доходности на риск SUSAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSAX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSAXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

3.33

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.56

5.65

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

2.40

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.00

7.51

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.12

37.23

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSAX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSAX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSAX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSAXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.33

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.07

2.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.77

-0.10

Корреляция

Корреляция между SUSAX и CUTAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSAX и CUTAX

Дивидендная доходность SUSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSAX
SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund		4.10%4.55%4.44%3.02%1.19%0.78%1.53%2.98%2.48%1.75%1.43%1.15%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSAX и CUTAX

Максимальная просадка SUSAX за все время составила -4.28%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSAX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSAXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.28%

-1.79%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-0.40%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.72%

-1.79%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.40%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.22%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.08%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSAX и CUTAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) составляет 0.26%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что SUSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSAXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.38%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

0.63%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

0.89%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

1.03%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.27%

0.93%

+0.34%