PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSA с GSEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSA с GSEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) and GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) are both exchange-traded funds - SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index, while GSEU is a Europe Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUSA returned 15.03%/yr vs 9.25%/yr for GSEU. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и GSEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у GSEU с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции SUSA превзошли акции GSEU по среднегодовой доходности: 15.03% против 9.25% соответственно.

SUSA

1 день
0.36%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.94%
10 лет*
15.03%

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSA и GSEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		11.51%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%

Correlation

The correlation between SUSA and GSEU is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.72

The correlation between SUSA and GSEU has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSA и GSEU

Секторы
SUSA
GSEU

Технологии

39.4%
8.1%

Финансовые услуги

11.9%
24.7%

Промышленность

10.2%
19.9%

Здравоохранение

9.0%
13.1%

Коммуникационные услуги

8.5%
4.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.6%

Энергетика

3.9%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.4%

Недвижимость

3.1%
0.6%

Сырьевые материалы

2.5%
5.0%

Коммунальные услуги

1.3%
4.8%

Технологии

SUSA
39.4%
GSEU
8.1%

Финансовые услуги

SUSA
11.9%
GSEU
24.7%

Промышленность

SUSA
10.2%
GSEU
19.9%

Здравоохранение

SUSA
9.0%
GSEU
13.1%

Коммуникационные услуги

SUSA
8.5%
GSEU
4.6%

Потребительский циклический сектор

SUSA
6.9%
GSEU
6.6%

Энергетика

SUSA
3.9%
GSEU
4.4%

Потребительский защитный сектор

SUSA
3.5%
GSEU
8.4%

Недвижимость

SUSA
3.1%
GSEU
0.6%

Сырьевые материалы

SUSA
2.5%
GSEU
5.0%

Коммунальные услуги

SUSA
1.3%
GSEU
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI
Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC

Доходность на риск

SUSA vs. GSEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c GSEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSAGSEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.22

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.75

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.55

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

5.83

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSA vs. GSEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа GSEU равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и GSEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSAGSEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.22

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.51

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SUSA и GSEU

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки GSEU в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и GSEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSAGSEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-35.71%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-11.90%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-14.12%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-33.98%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-35.71%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.90%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-6.60%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.16%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и GSEU

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 3.17%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSAGSEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

5.54%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.53%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

15.14%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.14%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.11%

+0.04%

Сравнение комиссий SUSA и GSEU

И SUSA, и GSEU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и GSEU

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности GSEU в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.82%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

SUSA and GSEU have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEU has higher volatility (5.54%) compared to SUSA (3.17%). In terms of maximum drawdown, SUSA dropped -53.93% vs GSEU's -35.71%.

On 10-year performance, SUSA leads with 15.03% vs 9.25% for GSEU. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, SUSA has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SUSA has performed better with a 15.03% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSA and GSEU have the same expense ratio: 0.25% per year.

GSEU has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.82% for SUSA.

SUSA is categorized as Large Cap Growth Equities, while GSEU is Europe Equities. SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index, while GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs.

SUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSA и GSEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор