PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSA с GSEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSA с GSEU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU).

SUSA и GSEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и GSEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSA и GSEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		-4.10%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		0.12%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у GSEU с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции SUSA превзошли акции GSEU по среднегодовой доходности: 13.61% против 8.86% соответственно.

SUSA

1 день
0.11%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-1.86%
1 год
16.01%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.79%
10 лет*
13.61%

GSEU

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.12%
6 месяцев
4.49%
1 год
21.59%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.81%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с SUSLSUSA с ESGVSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI
Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с AVUVGSEU с GSJYGSEU с ^GSPCGSEU с DMXF

Сравнение комиссий SUSA и GSEU

И SUSA, и GSEU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Доходность на риск

SUSA vs. GSEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c GSEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSAGSEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.24

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.76

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.86

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

7.04

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSA vs. GSEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEU равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и GSEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSAGSEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.24

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между SUSA и GSEU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и GSEU

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GSEU в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.96%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.72%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSA и GSEU

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки GSEU в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и GSEU.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSAGSEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-35.71%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-11.90%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-33.98%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-35.71%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-7.25%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-6.66%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.14%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и GSEU

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 5.20%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSAGSEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.28%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.92%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

17.45%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.98%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

18.02%

+0.10%