PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSA с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSA с DLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SUSA tracks the MSCI USA ESG Select Index while DLN tracks the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUSA returned 15.03%/yr vs 12.72%/yr for DLN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SUSA charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции SUSA превзошли акции DLN по среднегодовой доходности: 15.03% против 12.72% соответственно.

SUSA

1 день
0.36%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.94%
10 лет*
15.03%

DLN

1 день
0.76%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.83%
1 год
23.83%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSA и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		11.51%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		10.76%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between SUSA and DLN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.90

The correlation between SUSA and DLN shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUSA и DLN

Секторы
SUSA
DLN

Технологии

39.4%
20.1%

Финансовые услуги

11.9%
18.0%

Промышленность

10.2%
7.9%

Здравоохранение

9.0%
12.6%

Коммуникационные услуги

8.5%
7.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
5.0%

Энергетика

3.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
9.3%

Недвижимость

3.1%
4.0%

Сырьевые материалы

2.5%
1.0%

Коммунальные услуги

1.3%
5.9%

Технологии

SUSA
39.4%
DLN
20.1%

Финансовые услуги

SUSA
11.9%
DLN
18.0%

Промышленность

SUSA
10.2%
DLN
7.9%

Здравоохранение

SUSA
9.0%
DLN
12.6%

Коммуникационные услуги

SUSA
8.5%
DLN
7.8%

Потребительский циклический сектор

SUSA
6.9%
DLN
5.0%

Энергетика

SUSA
3.9%
DLN
8.5%

Потребительский защитный сектор

SUSA
3.5%
DLN
9.3%

Недвижимость

SUSA
3.1%
DLN
4.0%

Сырьевые материалы

SUSA
2.5%
DLN
1.0%

Коммунальные услуги

SUSA
1.3%
DLN
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

SUSA vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSADLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.70

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.86

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.93

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

16.60

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSA vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSADLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.94

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SUSA и DLN

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSADLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-57.84%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-6.10%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-13.71%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-16.26%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-35.82%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-7.52%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.44%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и DLN

iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что SUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSADLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.22%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

6.80%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

8.89%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

13.27%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

16.15%

+2.00%

Сравнение комиссий SUSA и DLN

SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и DLN

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DLN в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.78%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.82%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

SUSA and DLN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUSA has higher volatility (3.17%) compared to DLN (2.22%). In terms of maximum drawdown, SUSA dropped -53.93% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, SUSA leads with 15.03% vs 12.72% for DLN. On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SUSA has performed better with a 15.03% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.82% for SUSA.

SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for SUSA and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSA и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор