Сравнение SURI с PBPH
SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SURI is actively managed, while PBPH is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SURI charges 2.51%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности SURI и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
SURI
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SURI и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 6.10% | 1.19% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between SURI and PBPH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURI vs. PBPH — Ранг доходности на риск
SURI
PBPH
Сравнение SURI c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURI | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURI | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.04 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SURI и PBPH
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURI | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -11.10% | -36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -8.69% | -8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -4.23% | -13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURI | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 16.78% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.27% | 16.78% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 16.78% | +11.49% |
Сравнение комиссий SURI и PBPH
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и PBPH
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 16.04% | 16.31% | 21.41% | 14.71% |
Часто задаваемые вопросы
SURI and PBPH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
SURI has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 0.09% for PBPH.
They also come from different issuers: Simplify and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для SURI и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор