Сравнение SURE с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Vanguard Value ETF (VTV).
SURE и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SURE и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SURE и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 0.11% | 10.58% | 12.17% | 23.30% | -11.24% | 23.87% | 8.76% | 28.89% | -17.03% | 13.16% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SURE показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции SURE уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.70% против 11.83% соответственно.
SURE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.70%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SURE и VTV
SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
SURE vs. VTV — Ранг доходности на риск
SURE
VTV
Сравнение SURE c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURE | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.12 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.61 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 6.48 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.12 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SURE и VTV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURE и VTV
Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 1.01% | 1.01% | 0.68% | 1.11% | 1.72% | 1.08% | 1.28% | 1.09% | 1.26% | 0.65% | 1.14% | 0.77% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SURE и VTV
Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SURE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -59.27% | +23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -11.32% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -17.04% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -36.78% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -4.58% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -7.92% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.51% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURE и VTV
AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SURE | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.65% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 7.71% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 14.89% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 13.88% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 16.67% | +0.90% |