PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SURE с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURE с VTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SURE is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 10 years, SURE returned 11.24%/yr vs 12.39%/yr for VTV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SURE charges 0.90%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности SURE и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURE показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции SURE уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 11.24% против 12.39% соответственно.

SURE

1 день
0.45%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
12.39%
С начала года
17.28%
1 год
28.62%
3 года*
16.51%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.24%

VTV

1 день
0.63%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
11.46%
С начала года
15.79%
1 год
26.25%
3 года*
17.95%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURE и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		17.28%10.58%12.17%23.30%-11.24%23.87%8.76%28.89%-17.03%13.16%
VTV
Vanguard Value ETF		15.79%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between SURE and VTV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.84

The correlation between SURE and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SURE и VTV

Секторы
SURE
VTV

Технологии

24.6%
16.5%

Потребительский циклический сектор

19.3%
4.0%

Финансовые услуги

15.3%
21.5%

Промышленность

13.4%
13.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
2.9%

Энергетика

5.8%
7.4%

Здравоохранение

5.5%
14.1%

Сырьевые материалы

2.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%
8.9%

Коммунальные услуги

0.9%
4.8%

Недвижимость

0.8%
2.7%

Технологии

SURE
24.6%
VTV
16.5%

Потребительский циклический сектор

SURE
19.3%
VTV
4.0%

Финансовые услуги

SURE
15.3%
VTV
21.5%

Промышленность

SURE
13.4%
VTV
13.6%

Коммуникационные услуги

SURE
9.5%
VTV
2.9%

Энергетика

SURE
5.8%
VTV
7.4%

Здравоохранение

SURE
5.5%
VTV
14.1%

Сырьевые материалы

SURE
2.0%
VTV
3.3%

Потребительский защитный сектор

SURE
0.9%
VTV
8.9%

Коммунальные услуги

SURE
0.9%
VTV
4.8%

Недвижимость

SURE
0.8%
VTV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Insider Advantage ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с SURE:
SURE с VGTSURE с SPLVSURE с BGIGSURE с BEDZSURE с VOOSURE с KEATSURE с IGF
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

SURE vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURE
Ранг доходности на риск SURE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURE c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUREVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.56

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.71

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

4.15

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

15.75

-0.66

SURE vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURE на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURE и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SURE и VTV

Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUREVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-59.27%

+23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-6.35%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-14.52%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-17.04%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-36.78%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-7.83%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.67%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SURE и VTV

AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что SURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUREVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.67%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

7.77%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

10.30%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

13.86%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.60%

+0.89%

Сравнение комиссий SURE и VTV

SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURE и VTV

Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		0.86%1.01%0.68%1.11%1.72%1.08%1.28%1.09%1.26%0.65%1.14%0.77%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

SURE and VTV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURE has higher volatility (3.20%) compared to VTV (2.67%). In terms of maximum drawdown, SURE dropped -35.68% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.39% vs 11.24% for SURE. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.39% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.90% for SURE.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.86% for SURE.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURE и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор