Сравнение SURE с KEAT
SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - SURE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AdvisorShares, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Over the past year, SURE returned 28.62% vs 21.02% for KEAT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SURE charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.
Доходность
Сравнение доходности SURE и KEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURE показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 6.38%.
SURE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- 12.39%
- С начала года
- 17.28%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 11.24%
KEAT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SURE и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 17.28% | 10.58% | 1.95% |
KEAT Keating Active ETF | 6.38% | 22.76% | 3.10% |
Correlation
The correlation between SURE and KEAT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between SURE and KEAT shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURE vs. KEAT — Ранг доходности на риск
SURE
KEAT
Сравнение SURE c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SURE | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 1.99 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 5.82 | +9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SURE и KEAT
Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки KEAT в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и KEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURE | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -10.59% | -25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -10.59% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.23% | +8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -1.92% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.62% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURE и KEAT
AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Keating Active ETF (KEAT) имеют волатильность 3.20% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURE | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.34% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 8.90% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 10.88% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 10.39% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 10.39% | +7.10% |
Сравнение комиссий SURE и KEAT
SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURE и KEAT
Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности KEAT в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 2.60% | 2.48% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 0.86% | 1.01% | 0.68% | 1.11% | 1.72% | 1.08% | 1.28% | 1.09% | 1.26% | 0.65% | 1.14% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
SURE and KEAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEAT has higher volatility (3.34%) compared to SURE (3.20%). In terms of maximum drawdown, SURE dropped -35.68% vs KEAT's -10.59%.
On 1-year performance, SURE leads with 28.62% vs 21.02% for KEAT. On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SURE has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SURE has performed better with a 28.62% return vs 21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for SURE.
KEAT has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.86% for SURE.
SURE is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: AdvisorShares and Keating. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 0.85% for KEAT.
SURE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURE и KEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор