Сравнение SURE с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
SURE и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SURE и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SURE и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 0.11% | 10.58% | 12.17% | 23.30% | -11.24% | 23.87% | 8.76% | 28.89% | -17.03% | 13.16% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SURE показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции SURE превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 9.70% против 8.34% соответственно.
SURE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.70%
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SURE и SPLV
SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
SURE vs. SPLV — Ранг доходности на риск
SURE
SPLV
Сравнение SURE c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURE | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.02 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.12 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.03 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 0.09 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURE | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.02 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SURE и SPLV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURE и SPLV
Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 1.01% | 1.01% | 0.68% | 1.11% | 1.72% | 1.08% | 1.28% | 1.09% | 1.26% | 0.65% | 1.14% | 0.77% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок SURE и SPLV
Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SURE | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -36.26% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -8.88% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -17.26% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -36.26% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -5.14% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -3.54% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.89% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURE и SPLV
AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SURE | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.08% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 6.84% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 12.68% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 12.43% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 15.35% | +2.22% |