PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURE с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURE с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SURE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. SURE is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past 10 years, SURE returned 10.99%/yr vs 8.12%/yr for SPLV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SURE charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности SURE и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURE показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции SURE превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 10.99% против 8.12% соответственно.

SURE

1 день
1.03%
1 месяц
4.31%
С начала года
12.85%
6 месяцев
14.39%
1 год
27.16%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.24%
10 лет*
10.99%

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURE и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		12.85%10.58%12.17%23.30%-11.24%23.87%8.76%28.89%-17.03%13.16%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between SURE and SPLV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.62

Over the past year, the correlation between SURE and SPLV has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SURE и SPLV

Секторы
SURE
SPLV

Технологии

26.3%
4.6%

Потребительский циклический сектор

19.1%
5.7%

Промышленность

13.6%
10.1%

Финансовые услуги

13.0%
16.6%

Энергетика

9.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
0.9%

Здравоохранение

5.2%
6.8%

Коммунальные услуги

2.0%
26.8%

Сырьевые материалы

1.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%
10.8%

Недвижимость

0.8%
14.8%

Технологии

SURE
26.3%
SPLV
4.6%

Потребительский циклический сектор

SURE
19.1%
SPLV
5.7%

Промышленность

SURE
13.6%
SPLV
10.1%

Финансовые услуги

SURE
13.0%
SPLV
16.6%

Энергетика

SURE
9.2%
SPLV
0.9%

Коммуникационные услуги

SURE
8.6%
SPLV
0.9%

Здравоохранение

SURE
5.2%
SPLV
6.8%

Коммунальные услуги

SURE
2.0%
SPLV
26.8%

Сырьевые материалы

SURE
1.0%
SPLV
2.0%

Потребительский защитный сектор

SURE
0.8%
SPLV
10.8%

Недвижимость

SURE
0.8%
SPLV
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Insider Advantage ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SURE:
SURE с VGTSURE с AADRSURE с BEDZSURE с VOOSURE с IGFSURE с QPXSURE с GK
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

SURE vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURE
Ранг доходности на риск SURE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURE c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURESPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.16

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
0.29

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.03

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

0.21

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

0.51

+13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURE vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURE и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURESPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.16

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.68

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SURE и SPLV

Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SURESPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-36.26%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.41%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-9.64%

-11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-17.26%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-36.26%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.97%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-3.55%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.07%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SURE и SPLV

AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SURESPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.17%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

6.82%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

9.83%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

12.46%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

15.36%

+2.22%

Сравнение комиссий SURE и SPLV

SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURE и SPLV

Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		0.90%1.01%0.68%1.11%1.72%1.08%1.28%1.09%1.26%0.65%1.14%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SURE and SPLV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURE has higher volatility (3.70%) compared to SPLV (3.17%). In terms of maximum drawdown, SURE dropped -35.68% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, SURE leads with 10.99% vs 8.12% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SURE has performed better with a 10.99% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for SURE.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.90% for SURE.

SURE is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 0.25% for SPLV.

SURE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURE и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор