Сравнение SURE с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
SURE и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SURE и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SURE и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 0.11% | 10.58% | 12.17% | 23.30% | -11.24% | 23.87% | 8.76% | 28.89% | -17.03% | 13.16% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SURE показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции SURE уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 9.70% против 11.81% соответственно.
SURE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.70%
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SURE и VLUE
SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
SURE vs. VLUE — Ранг доходности на риск
SURE
VLUE
Сравнение SURE c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURE | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.00 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.67 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.03 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 13.15 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURE | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.00 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SURE и VLUE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURE и VLUE
Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VLUE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 1.01% | 1.01% | 0.68% | 1.11% | 1.72% | 1.08% | 1.28% | 1.09% | 1.26% | 0.65% | 1.14% | 0.77% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок SURE и VLUE
Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SURE | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -39.47% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -12.81% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -27.12% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -39.47% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -4.91% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -6.08% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.95% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURE и VLUE
Текущая волатильность для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) составляет 4.38%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что SURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SURE | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 6.24% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 12.40% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 19.61% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.37% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 19.62% | -2.05% |