PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURE с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURE с ROE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SURE returned 27.16% vs 38.24% for ROE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SURE charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности SURE и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURE показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 21.08%.

SURE

1 день
1.03%
1 месяц
4.31%
С начала года
12.85%
6 месяцев
14.39%
1 год
27.16%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.24%
10 лет*
10.99%

ROE

1 день
0.09%
1 месяц
6.88%
С начала года
21.08%
6 месяцев
21.44%
1 год
38.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURE и ROE

2026 (YTD)202520242023
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		12.85%10.58%12.17%5.39%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		21.08%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between SURE and ROE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.86

The correlation between SURE and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SURE и ROE

Секторы
SURE
ROE

Технологии

26.3%
36.1%

Потребительский циклический сектор

19.1%
9.4%

Промышленность

13.6%
9.8%

Финансовые услуги

13.0%
11.7%

Энергетика

9.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.6%

Здравоохранение

5.2%
8.7%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.7%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Технологии

SURE
26.3%
ROE
36.1%

Потребительский циклический сектор

SURE
19.1%
ROE
9.4%

Промышленность

SURE
13.6%
ROE
9.8%

Финансовые услуги

SURE
13.0%
ROE
11.7%

Энергетика

SURE
9.2%
ROE
3.5%

Коммуникационные услуги

SURE
8.6%
ROE
10.6%

Здравоохранение

SURE
5.2%
ROE
8.7%

Коммунальные услуги

SURE
2.0%
ROE
1.9%

Сырьевые материалы

SURE
1.0%
ROE
1.8%

Потребительский защитный сектор

SURE
0.8%
ROE
4.7%

Недвижимость

SURE
0.8%
ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Insider Advantage ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с SURE:
SURE с VGTSURE с SPLVSURE с AADRSURE с BEDZSURE с VOOSURE с IGFSURE с QPX
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

SURE vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURE
Ранг доходности на риск SURE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURE c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUREROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.76

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.71

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

4.44

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

20.05

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURE vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURE и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUREROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.76

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.39

-0.60

Просадки

Сравнение просадок SURE и ROE

Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUREROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-19.10%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-8.66%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-2.58%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.91%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SURE и ROE

AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеют волатильность 3.70% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUREROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.69%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

10.65%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

13.92%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

15.77%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

15.77%

+1.81%

Сравнение комиссий SURE и ROE

SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURE и ROE

Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		0.90%1.01%0.68%1.11%1.72%1.08%1.28%1.09%1.26%0.65%1.14%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SURE and ROE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURE has higher volatility (3.70%) compared to ROE (3.69%). In terms of maximum drawdown, SURE dropped -35.68% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 38.24% vs 27.16% for SURE. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 38.24% return vs 27.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for SURE.

ROE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.90% for SURE.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Astoria. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURE и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор