PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURE с QPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURE с QPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - SURE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AdvisorShares, while QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, SURE returned 9.24%/yr vs 13.09%/yr for QPX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SURE charges 0.90%/yr vs 1.46%/yr for QPX.

Доходность

Сравнение доходности SURE и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURE показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у QPX с доходностью 11.10%.

SURE

1 день
1.03%
1 месяц
4.31%
С начала года
12.85%
6 месяцев
14.39%
1 год
27.16%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.24%
10 лет*
10.99%

QPX

1 день
0.21%
1 месяц
6.26%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.34%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURE и QPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		12.85%10.58%12.17%23.30%-11.24%23.87%0.91%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		11.10%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%

Correlation

The correlation between SURE and QPX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.70

The correlation between SURE and QPX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SURE и QPX

Секторы
SURE
QPX

Технологии

26.3%
49.8%

Потребительский циклический сектор

19.1%
25.6%

Промышленность

13.6%
1.0%

Финансовые услуги

13.0%
0.9%

Энергетика

9.2%
0.3%

Коммуникационные услуги

8.6%
14.9%

Здравоохранение

5.2%
0.6%

Коммунальные услуги

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
0.2%

Недвижимость

0.8%
6.4%

Технологии

SURE
26.3%
QPX
49.8%

Потребительский циклический сектор

SURE
19.1%
QPX
25.6%

Промышленность

SURE
13.6%
QPX
1.0%

Финансовые услуги

SURE
13.0%
QPX
0.9%

Энергетика

SURE
9.2%
QPX
0.3%

Коммуникационные услуги

SURE
8.6%
QPX
14.9%

Здравоохранение

SURE
5.2%
QPX
0.6%

Коммунальные услуги

SURE
2.0%
QPX
0.1%

Сырьевые материалы

SURE
1.0%
QPX
0.3%

Потребительский защитный сектор

SURE
0.8%
QPX
0.2%

Недвижимость

SURE
0.8%
QPX
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Insider Advantage ETF

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с SURE:
SURE с VGTSURE с SPLVSURE с AADRSURE с BEDZSURE с VOOSURE с IGFSURE с GK
Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG

Доходность на риск

SURE vs. QPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURE
Ранг доходности на риск SURE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURE c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUREQPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.33

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.10

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.81

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

11.18

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURE vs. QPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QPX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURE и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUREQPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.68

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SURE и QPX

Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, примерно равная максимальной просадке QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и QPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUREQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-34.74%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-11.56%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-17.89%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-34.74%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-8.07%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.90%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SURE и QPX

Текущая волатильность для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) составляет 3.70%, в то время как у AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUREQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.09%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

11.00%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

13.95%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

19.91%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

19.99%

-2.41%

Сравнение комиссий SURE и QPX

SURE берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURE и QPX

Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		0.90%1.01%0.68%1.11%1.72%1.08%1.28%1.09%1.26%0.65%1.14%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SURE and QPX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QPX has higher volatility (4.09%) compared to SURE (3.70%). In terms of maximum drawdown, SURE dropped -35.68% vs QPX's -34.74%.

On 5-year performance, QPX leads with 13.09% vs 9.24% for SURE. On fees, SURE is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SURE has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 13.09% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SURE is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

SURE has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for QPX.

SURE is categorized as Large Cap Value Equities, while QPX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 1.46% for QPX.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURE и QPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор