PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SURE с AADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURE с AADR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) are both exchange-traded funds - SURE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AdvisorShares, while AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, SURE returned 11.24%/yr vs 8.44%/yr for AADR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SURE charges 0.90%/yr vs 1.10%/yr for AADR.

Доходность

Сравнение доходности SURE и AADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURE показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у AADR с доходностью -4.11%. За последние 10 лет акции SURE превзошли акции AADR по среднегодовой доходности: 11.24% против 8.44% соответственно.

SURE

1 день
0.45%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
12.39%
С начала года
17.28%
1 год
28.62%
3 года*
16.51%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.24%

AADR

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
-10.77%
С начала года
-4.11%
1 год
5.84%
3 года*
18.06%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURE и AADR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		17.28%10.58%12.17%23.30%-11.24%23.87%8.76%28.89%-17.03%13.16%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-4.11%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-31.55%47.76%

Correlation

The correlation between SURE and AADR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.54

The correlation between SURE and AADR shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SURE и AADR

Секторы
SURE
AADR

Технологии

24.6%
9.9%

Потребительский циклический сектор

19.3%
5.2%

Финансовые услуги

15.3%
15.1%

Промышленность

13.4%
12.4%

Коммуникационные услуги

9.5%
9.3%

Энергетика

5.8%
8.9%

Здравоохранение

5.5%
17.6%

Сырьевые материалы

2.0%
16.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
2.3%

Коммунальные услуги

0.9%
2.7%

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

SURE
24.6%
AADR
9.9%

Потребительский циклический сектор

SURE
19.3%
AADR
5.2%

Финансовые услуги

SURE
15.3%
AADR
15.1%

Промышленность

SURE
13.4%
AADR
12.4%

Коммуникационные услуги

SURE
9.5%
AADR
9.3%

Энергетика

SURE
5.8%
AADR
8.9%

Здравоохранение

SURE
5.5%
AADR
17.6%

Сырьевые материалы

SURE
2.0%
AADR
16.7%

Потребительский защитный сектор

SURE
0.9%
AADR
2.3%

Коммунальные услуги

SURE
0.9%
AADR
2.7%

Недвижимость

SURE
0.8%
AADR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Insider Advantage ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Часто сравнивают с SURE:
SURE с VGTSURE с SPLVSURE с BGIGSURE с BEDZSURE с VOOSURE с KEATSURE с IGF
Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с VOOAADR с CGIEAADR с SPMOAADR с SPYAADR с VT

Доходность на риск

SURE vs. AADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURE
Ранг доходности на риск SURE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURE c AADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUREAADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.27

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
0.52

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.07

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

0.30

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

0.70

+14.39

SURE vs. AADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа AADR равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURE и AADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SURE и AADR

Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и AADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUREAADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-45.01%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-19.30%

+12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-20.61%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-34.80%

+11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-45.01%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.81%

+14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-9.43%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

8.40%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SURE и AADR

Текущая волатильность для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) составляет 3.20%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что SURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUREAADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.80%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

18.19%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

21.80%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

21.72%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

22.13%

-4.64%

Сравнение комиссий SURE и AADR

SURE берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AADR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURE и AADR

Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности AADR в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.84%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		0.86%1.01%0.68%1.11%1.72%1.08%1.28%1.09%1.26%0.65%1.14%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SURE and AADR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADR has higher volatility (4.80%) compared to SURE (3.20%). In terms of maximum drawdown, SURE dropped -35.68% vs AADR's -45.01%.

On 10-year performance, SURE leads with 11.24% vs 8.44% for AADR. On fees, SURE is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SURE has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SURE has performed better with a 11.24% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SURE is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

SURE has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.84% for AADR.

SURE is categorized as Large Cap Value Equities, while AADR is Global Equities. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 1.10% for AADR.

SURE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURE и AADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор