PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURE с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURE с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SURE returned 18.51%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SURE charges 0.90%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности SURE и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURE показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

SURE

1 день
1.03%
1 месяц
4.31%
С начала года
12.85%
6 месяцев
14.39%
1 год
27.16%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.24%
10 лет*
10.99%

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURE и MDLV

2026 (YTD)202520242023
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		12.85%10.58%12.17%21.77%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between SURE and MDLV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.64

The correlation between SURE and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SURE и MDLV

Секторы
SURE
MDLV

Технологии

26.3%
9.3%

Потребительский циклический сектор

19.1%
3.9%

Промышленность

13.6%
15.0%

Финансовые услуги

13.0%
14.9%

Энергетика

9.2%
14.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.4%

Здравоохранение

5.2%
7.9%

Коммунальные услуги

2.0%
15.2%

Сырьевые материалы

1.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%
8.2%

Недвижимость

0.8%
2.2%

Технологии

SURE
26.3%
MDLV
9.3%

Потребительский циклический сектор

SURE
19.1%
MDLV
3.9%

Промышленность

SURE
13.6%
MDLV
15.0%

Финансовые услуги

SURE
13.0%
MDLV
14.9%

Энергетика

SURE
9.2%
MDLV
14.4%

Коммуникационные услуги

SURE
8.6%
MDLV
6.4%

Здравоохранение

SURE
5.2%
MDLV
7.9%

Коммунальные услуги

SURE
2.0%
MDLV
15.2%

Сырьевые материалы

SURE
1.0%
MDLV
2.6%

Потребительский защитный сектор

SURE
0.8%
MDLV
8.2%

Недвижимость

SURE
0.8%
MDLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Insider Advantage ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SURE:
SURE с VGTSURE с SPLVSURE с AADRSURE с BEDZSURE с VOOSURE с IGFSURE с QPX
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

SURE vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURE
Ранг доходности на риск SURE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURE c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUREMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.44

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.56

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

5.01

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

15.75

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURE vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURE и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUREMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.08

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SURE и MDLV

Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUREMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-10.71%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-4.27%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-10.71%

-10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-2.29%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.36%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SURE и MDLV

AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUREMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.83%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

6.58%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

8.77%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

10.51%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

10.51%

+7.07%

Сравнение комиссий SURE и MDLV

SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURE и MDLV

Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		0.90%1.01%0.68%1.11%1.72%1.08%1.28%1.09%1.26%0.65%1.14%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SURE and MDLV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURE has higher volatility (3.70%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, SURE dropped -35.68% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, SURE leads with 18.51% vs 13.07% for MDLV. On fees, MDLV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SURE has performed better with a 18.51% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDLV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for SURE.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.90% for SURE.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURE и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор