PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SURE с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURE с HDGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - SURE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, SURE returned 11.24%/yr vs -15.19%/yr for HDGE. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SURE charges 0.90%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности SURE и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURE показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции SURE превзошли акции HDGE по среднегодовой доходности: 11.24% против -15.19% соответственно.

SURE

1 день
0.45%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
12.39%
С начала года
17.28%
1 год
28.62%
3 года*
16.51%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.24%

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURE и HDGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		17.28%10.58%12.17%23.30%-11.24%23.87%8.76%28.89%-17.03%13.16%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%

Correlation

The correlation between SURE and HDGE is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.75

The correlation between SURE and HDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SURE и HDGE

Секторы
SURE
HDGE

Технологии

24.6%
-19.1%

Потребительский циклический сектор

19.3%
-24.0%

Финансовые услуги

15.3%
-19.5%

Промышленность

13.4%
-14.8%

Коммуникационные услуги

9.5%
-3.8%

Энергетика

5.8%
-2.5%

Здравоохранение

5.5%
-1.7%

Сырьевые материалы

2.0%
-1.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%
-3.9%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.8%
-13.7%

Технологии

SURE
24.6%
HDGE
-19.1%

Потребительский циклический сектор

SURE
19.3%
HDGE
-24.0%

Финансовые услуги

SURE
15.3%
HDGE
-19.5%

Промышленность

SURE
13.4%
HDGE
-14.8%

Коммуникационные услуги

SURE
9.5%
HDGE
-3.8%

Энергетика

SURE
5.8%
HDGE
-2.5%

Здравоохранение

SURE
5.5%
HDGE
-1.7%

Сырьевые материалы

SURE
2.0%
HDGE
-1.4%

Потребительский защитный сектор

SURE
0.9%
HDGE
-3.9%

Коммунальные услуги

SURE
0.9%
HDGE

-

Недвижимость

SURE
0.8%
HDGE
-13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Insider Advantage ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с SURE:
SURE с VGTSURE с SPLVSURE с BGIGSURE с BEDZSURE с VOOSURE с KEATSURE с IGF
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI

Доходность на риск

SURE vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURE
Ранг доходности на риск SURE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURE c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUREHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.25

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
-0.24

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.97

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

-0.30

+4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

-0.70

+15.78

SURE vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURE и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SURE и HDGE

Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUREHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-93.88%

+58.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-15.56%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-29.46%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-42.97%

+19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-81.95%

+46.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-93.62%

+93.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-70.27%

+65.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

6.68%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SURE и HDGE

Текущая волатильность для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) составляет 3.20%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что SURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUREHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

6.37%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

13.92%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

18.42%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

24.27%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

23.45%

-5.96%

Сравнение комиссий SURE и HDGE

SURE берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURE и HDGE

Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности HDGE в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		0.86%1.01%0.68%1.11%1.72%1.08%1.28%1.09%1.26%0.65%1.14%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SURE and HDGE have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to SURE (3.20%). In terms of maximum drawdown, SURE dropped -35.68% vs HDGE's -93.88%.

On 10-year performance, SURE leads with 11.24% vs -15.19% for HDGE. On fees, SURE is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SURE has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SURE has performed better with a 11.24% return vs -15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SURE is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.86% for SURE.

SURE is categorized as Large Cap Value Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 3.36% for HDGE.

SURE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURE и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор