PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURE с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURE с HDGE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - SURE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, SURE returned 11.89%/yr vs -15.56%/yr for HDGE. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SURE charges 0.90%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности SURE и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURE показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции SURE превзошли акции HDGE по среднегодовой доходности: 11.89% против -15.56% соответственно.

SURE

1 день
0.54%
1 месяц
2.87%
С начала года
13.54%
6 месяцев
11.86%
1 год
25.82%
3 года*
17.60%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.89%

HDGE

1 день
0.42%
1 месяц
-0.71%
С начала года
5.31%
6 месяцев
6.30%
1 год
2.13%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
-15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURE и HDGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		13.54%10.58%12.17%23.30%-11.24%23.87%8.76%28.89%-17.03%13.16%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.31%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%

Correlation

The correlation between SURE and HDGE is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.76

The correlation between SURE and HDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SURE и HDGE

Секторы
SURE
HDGE

Технологии

26.2%
-19.5%

Потребительский циклический сектор

19.3%
-18.1%

Промышленность

13.7%
-13.9%

Финансовые услуги

13.2%
-25.3%

Энергетика

9.2%
-2.5%

Коммуникационные услуги

8.1%
-6.1%

Здравоохранение

5.3%
-1.2%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.0%
-1.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%
-3.0%

Недвижимость

0.8%
-8.6%

Технологии

SURE
26.2%
HDGE
-19.5%

Потребительский циклический сектор

SURE
19.3%
HDGE
-18.1%

Промышленность

SURE
13.7%
HDGE
-13.9%

Финансовые услуги

SURE
13.2%
HDGE
-25.3%

Энергетика

SURE
9.2%
HDGE
-2.5%

Коммуникационные услуги

SURE
8.1%
HDGE
-6.1%

Здравоохранение

SURE
5.3%
HDGE
-1.2%

Коммунальные услуги

SURE
1.8%
HDGE

-

Сырьевые материалы

SURE
1.0%
HDGE
-1.3%

Потребительский защитный сектор

SURE
0.9%
HDGE
-3.0%

Недвижимость

SURE
0.8%
HDGE
-8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Insider Advantage ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с SURE:
SURE с VGTSURE с SPLVSURE с BEDZSURE с VOOSURE с IGFSURE с AADRSURE с QPX
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с JEPIHDGE с QQQM

Доходность на риск

SURE vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURE
Ранг доходности на риск SURE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURE c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUREHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.12

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.30

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.03

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

0.17

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

0.36

+13.06

SURE vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURE на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURE и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SURE и HDGE

Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUREHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-93.88%

+58.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-12.26%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-29.46%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-42.97%

+19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-83.33%

+47.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-93.09%

+92.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-70.18%

+65.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

6.00%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SURE и HDGE

Текущая волатильность для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) составляет 3.97%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что SURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUREHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.88%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

13.03%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

18.22%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

24.19%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

23.49%

-5.94%

Сравнение комиссий SURE и HDGE

SURE берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURE и HDGE

Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности HDGE в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		0.89%1.01%0.68%1.11%1.72%1.08%1.28%1.09%1.26%0.65%1.14%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SURE and HDGE have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (5.88%) compared to SURE (3.97%). In terms of maximum drawdown, SURE dropped -35.68% vs HDGE's -93.88%.

On 10-year performance, SURE leads with 11.89% vs -15.56% for HDGE. On fees, SURE is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SURE has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SURE has performed better with a 11.89% return vs -15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SURE is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.89% for SURE.

SURE is categorized as Large Cap Value Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 3.36% for HDGE.

SURE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURE и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор