PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURE с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURE с FDL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. SURE is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 10 years, SURE returned 11.89%/yr vs 11.24%/yr for FDL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SURE charges 0.90%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности SURE и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURE показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции SURE превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 11.89% против 11.24% соответственно.

SURE

1 день
0.54%
1 месяц
2.87%
С начала года
13.54%
6 месяцев
11.86%
1 год
25.82%
3 года*
17.60%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.89%

FDL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.40%
С начала года
12.82%
6 месяцев
12.61%
1 год
23.52%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.04%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURE и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		13.54%10.58%12.17%23.30%-11.24%23.87%8.76%28.89%-17.03%13.16%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.82%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between SURE and FDL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.71

Over the past year, the correlation between SURE and FDL has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SURE и FDL

Секторы
SURE
FDL

Технологии

26.2%
1.4%

Потребительский циклический сектор

19.3%
4.7%

Промышленность

13.7%
3.9%

Финансовые услуги

13.2%
15.2%

Энергетика

9.2%
25.7%

Коммуникационные услуги

8.1%
10.6%

Здравоохранение

5.3%
17.6%

Коммунальные услуги

1.8%
6.5%

Сырьевые материалы

1.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%
14.4%

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

SURE
26.2%
FDL
1.4%

Потребительский циклический сектор

SURE
19.3%
FDL
4.7%

Промышленность

SURE
13.7%
FDL
3.9%

Финансовые услуги

SURE
13.2%
FDL
15.2%

Энергетика

SURE
9.2%
FDL
25.7%

Коммуникационные услуги

SURE
8.1%
FDL
10.6%

Здравоохранение

SURE
5.3%
FDL
17.6%

Коммунальные услуги

SURE
1.8%
FDL
6.5%

Сырьевые материалы

SURE
1.0%
FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

SURE
0.9%
FDL
14.4%

Недвижимость

SURE
0.8%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Insider Advantage ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SURE:
SURE с VGTSURE с SPLVSURE с BEDZSURE с VOOSURE с IGFSURE с AADRSURE с QPX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

SURE vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURE
Ранг доходности на риск SURE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURE c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUREFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.05

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.11

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

5.53

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

12.87

+0.54

SURE vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURE и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SURE и FDL

Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUREFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-65.93%

+30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-4.27%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-12.24%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-16.46%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-41.40%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.96%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-9.63%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.83%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SURE и FDL

AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUREFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.39%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

8.09%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

11.55%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

14.31%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.10%

+0.45%

Сравнение комиссий SURE и FDL

SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURE и FDL

Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FDL в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		4.69%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		0.89%1.01%0.68%1.11%1.72%1.08%1.28%1.09%1.26%0.65%1.14%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SURE and FDL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURE has higher volatility (3.97%) compared to FDL (3.39%). In terms of maximum drawdown, SURE dropped -35.68% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, SURE leads with 11.89% vs 11.24% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SURE has performed better with a 11.89% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.90% for SURE.

FDL has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.89% for SURE.

They also come from different issuers: AdvisorShares and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURE и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор