PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURE с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURE с DTD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. SURE is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 10 years, SURE returned 11.89%/yr vs 12.56%/yr for DTD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SURE charges 0.90%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности SURE и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURE показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции SURE уступали акциям DTD по среднегодовой доходности: 11.89% против 12.56% соответственно.

SURE

1 день
0.54%
1 месяц
2.87%
С начала года
13.54%
6 месяцев
11.86%
1 год
25.82%
3 года*
17.60%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.89%

DTD

1 день
0.35%
1 месяц
0.49%
С начала года
10.51%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.29%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURE и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		13.54%10.58%12.17%23.30%-11.24%23.87%8.76%28.89%-17.03%13.16%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.51%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between SURE and DTD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.84

The correlation between SURE and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SURE и DTD

Секторы
SURE
DTD

Технологии

26.2%
20.9%

Потребительский циклический сектор

19.3%
5.5%

Промышленность

13.7%
8.4%

Финансовые услуги

13.2%
18.2%

Энергетика

9.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.1%
7.2%

Здравоохранение

5.3%
11.5%

Коммунальные услуги

1.8%
5.5%

Сырьевые материалы

1.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
8.4%

Недвижимость

0.8%
5.1%

Технологии

SURE
26.2%
DTD
20.9%

Потребительский циклический сектор

SURE
19.3%
DTD
5.5%

Промышленность

SURE
13.7%
DTD
8.4%

Финансовые услуги

SURE
13.2%
DTD
18.2%

Энергетика

SURE
9.2%
DTD
7.8%

Коммуникационные услуги

SURE
8.1%
DTD
7.2%

Здравоохранение

SURE
5.3%
DTD
11.5%

Коммунальные услуги

SURE
1.8%
DTD
5.5%

Сырьевые материалы

SURE
1.0%
DTD
1.5%

Потребительский защитный сектор

SURE
0.9%
DTD
8.4%

Недвижимость

SURE
0.8%
DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Insider Advantage ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с SURE:
SURE с VGTSURE с SPLVSURE с BEDZSURE с VOOSURE с IGFSURE с AADRSURE с QPX
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

SURE vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURE
Ранг доходности на риск SURE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURE c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUREDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.29

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.24

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.39

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

13.98

-0.57

SURE vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURE и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SURE и DTD

Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUREDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-58.19%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-6.30%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-14.41%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-16.14%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-37.29%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.81%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-7.32%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.53%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SURE и DTD

AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUREDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.62%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

7.10%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

9.37%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

13.56%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

16.19%

+1.36%

Сравнение комиссий SURE и DTD

SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURE и DTD

Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		0.89%1.01%0.68%1.11%1.72%1.08%1.28%1.09%1.26%0.65%1.14%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SURE and DTD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURE has higher volatility (3.97%) compared to DTD (2.62%). In terms of maximum drawdown, SURE dropped -35.68% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, DTD leads with 12.56% vs 11.89% for SURE. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTD has performed better with a 12.56% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.90% for SURE.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.89% for SURE.

They also come from different issuers: AdvisorShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURE и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор