PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURE с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURE с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - SURE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. SURE is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 10 years, SURE returned 10.94%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SURE charges 0.90%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности SURE и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURE показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SURE имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции DBO немного впереди с 11.37%.

SURE

1 день
-0.69%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.70%
6 месяцев
13.14%
1 год
25.30%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.02%
10 лет*
10.94%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURE и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		11.70%10.58%12.17%23.30%-11.24%23.87%8.76%28.89%-17.03%13.16%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between SURE and DBO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.28

The correlation between SURE and DBO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SURE и DBO

Секторы
SURE
DBO

Технологии

26.3%

-

Потребительский циклический сектор

19.1%

-

Промышленность

13.6%

-

Финансовые услуги

13.0%
116.0%

Энергетика

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

SURE
26.3%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

SURE
19.1%
DBO

-

Промышленность

SURE
13.6%
DBO

-

Финансовые услуги

SURE
13.0%
DBO
116.0%

Энергетика

SURE
9.2%
DBO

-

Коммуникационные услуги

SURE
8.6%
DBO

-

Здравоохранение

SURE
5.2%
DBO

-

Коммунальные услуги

SURE
2.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

SURE
1.0%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

SURE
0.8%
DBO

-

Недвижимость

SURE
0.8%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Insider Advantage ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с SURE:
SURE с VGTSURE с SPLVSURE с AADRSURE с BEDZSURE с IGFSURE с QPXSURE с GK
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

SURE vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURE
Ранг доходности на риск SURE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURE c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUREDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.34

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.94

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

4.44

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

9.02

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURE vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURE и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUREDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.34

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.02

+0.76

Просадки

Сравнение просадок SURE и DBO

Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUREDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-90.18%

+54.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-18.19%

+11.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-28.20%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-37.68%

+13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-61.69%

+26.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-51.38%

+50.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-62.25%

+57.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

8.92%

-7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SURE и DBO

Текущая волатильность для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) составляет 3.79%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что SURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUREDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

12.61%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

28.20%

-18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

34.46%

-21.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

32.29%

-15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

31.78%

-14.20%

Сравнение комиссий SURE и DBO

SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURE и DBO

Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		0.91%1.01%0.68%1.11%1.72%1.08%1.28%1.09%1.26%0.65%1.14%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SURE and DBO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to SURE (3.79%). In terms of maximum drawdown, SURE dropped -35.68% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs 10.94% for SURE. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, SURE has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.90% for SURE.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.91% for SURE.

SURE is categorized as Large Cap Value Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURE и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор