PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPP с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPP с TEXN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SUPP is actively managed, while TEXN is passively managed. Over the past year, SUPP returned 28.75% vs 28.67% for TEXN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUPP charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности SUPP и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPP показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у TEXN с доходностью 18.96%.

SUPP

1 день
0.38%
1 месяц
5.19%
С начала года
21.75%
6 месяцев
20.34%
1 год
28.75%
3 года*
18.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.17%
С начала года
18.96%
6 месяцев
17.41%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPP и TEXN

2026 (YTD)2025
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		21.75%7.64%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		18.96%8.33%

Correlation

The correlation between SUPP and TEXN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.55

The correlation between SUPP and TEXN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUPP и TEXN

Секторы
SUPP
TEXN

Промышленность

51.9%
16.3%

Технологии

37.9%
20.6%

Потребительский циклический сектор

5.9%
11.6%

Сырьевые материалы

4.3%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

32.3%

Финансовые услуги

-

3.9%

Здравоохранение

-

2.7%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Промышленность

SUPP
51.9%
TEXN
16.3%

Технологии

SUPP
37.9%
TEXN
20.6%

Потребительский циклический сектор

SUPP
5.9%
TEXN
11.6%

Сырьевые материалы

SUPP
4.3%
TEXN
0.7%

Коммуникационные услуги

SUPP

-

TEXN
3.3%

Потребительский защитный сектор

SUPP

-

TEXN
2.1%

Энергетика

SUPP

-

TEXN
32.3%

Финансовые услуги

SUPP

-

TEXN
3.9%

Здравоохранение

SUPP

-

TEXN
2.7%

Недвижимость

SUPP

-

TEXN
3.9%

Коммунальные услуги

SUPP

-

TEXN
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Supply Chain ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с SLNZSUPP с GRWSUPP с AIRRSUPP с AIFDSUPP с ACLO
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с VTI

Доходность на риск

SUPP vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPP c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUPPTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.98

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.79

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

4.55

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

15.80

-7.18

SUPP vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа TEXN равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUPP и TEXN

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPPTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-6.34%

-18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-6.34%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-5.76%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-1.26%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.82%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPP и TEXN

TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares Texas Equity ETF (TEXN) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPPTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

4.95%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.12%

10.25%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

14.51%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

14.51%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

14.51%

+5.34%

Сравнение комиссий SUPP и TEXN

SUPP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPP и TEXN

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности TEXN в 1.42%

ПозицияTTM202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.29%0.35%0.49%0.45%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.42%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPP and TEXN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPP has higher volatility (9.42%) compared to TEXN (4.95%). In terms of maximum drawdown, SUPP dropped -25.03% vs TEXN's -6.34%.

On 1-year performance, SUPP leads with 28.75% vs 28.67% for TEXN. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TEXN has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SUPP has performed better with a 28.75% return vs 28.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for SUPP.

TEXN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.29% for SUPP.

They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SUPP and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPP и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор