PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUPP с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPP с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SUPP returned 15.28%/yr vs 11.58%/yr for SELV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SUPP charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности SUPP и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPP показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

SUPP

1 день
-1.63%
1 месяц
-4.55%
6 месяцев
11.85%
С начала года
16.71%
1 год
19.72%
3 года*
15.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPP и SELV

2026 (YTD)202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		16.71%11.65%10.95%12.32%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%4.96%

Correlation

The correlation between SUPP and SELV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

0.44

Over the past year, the correlation between SUPP and SELV has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SUPP и SELV

Секторы
SUPP
SELV

Промышленность

52.4%
7.5%

Технологии

37.0%
21.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
4.9%

Сырьевые материалы

4.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

12.3%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

4.8%

Здравоохранение

-

17.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

7.6%

Промышленность

SUPP
52.4%
SELV
7.5%

Технологии

SUPP
37.0%
SELV
21.4%

Потребительский циклический сектор

SUPP
6.2%
SELV
4.9%

Сырьевые материалы

SUPP
4.4%
SELV
2.8%

Коммуникационные услуги

SUPP

-

SELV
15.8%

Потребительский защитный сектор

SUPP

-

SELV
12.3%

Энергетика

SUPP

-

SELV
4.3%

Финансовые услуги

SUPP

-

SELV
4.8%

Здравоохранение

SUPP

-

SELV
17.0%

Недвижимость

SUPP

-

SELV
0.1%

Коммунальные услуги

SUPP

-

SELV
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Supply Chain ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIFDSUPP с SLNZSUPP с GRWSUPP с AIRRSUPP с ACLO
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

SUPP vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPP c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUPPSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.18

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.74

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.89

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

5.03

+0.50

SUPP vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SELV равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUPP и SELV

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPPSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-13.73%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-5.92%

-7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-8.94%

-16.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

0.00%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-2.37%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.22%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPP и SELV

TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPPSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

4.60%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

7.67%

+11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

9.53%

+12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

11.95%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

11.95%

+8.14%

Сравнение комиссий SUPP и SELV

SUPP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPP и SELV

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.30%0.35%0.49%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPP and SELV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPP has higher volatility (8.99%) compared to SELV (4.60%). In terms of maximum drawdown, SUPP dropped -25.03% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, SUPP leads with 15.28% vs 11.58% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUPP has performed better with a 15.28% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for SUPP.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.30% for SUPP.

They also come from different issuers: TCW and SEI. Their fees differ too: 0.75% for SUPP and 0.15% for SELV.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPP и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор