Сравнение SUPP с QMAR

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUPP показывает доходность 2.43%, а QMAR немного выше – 2.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SUPP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SUPP и QMAR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и QMAR.

TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.