Сравнение SUPP с FLXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).
SUPP и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUPP - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SUPP и FLXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUPP и FLXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 2.43% | 11.65% | -3.32% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.20% | 8.37% | 4.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SUPP показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 0.20%.
SUPP
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUPP и FLXR
SUPP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.
Доходность на риск
SUPP vs. FLXR — Ранг доходности на риск
SUPP
FLXR
Сравнение SUPP c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUPP | FLXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.31 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.19 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.13 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 15.53 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUPP | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.31 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.69 | -2.06 |
Корреляция
Корреляция между SUPP и FLXR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPP и FLXR
Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FLXR в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 0.34% | 0.35% | 0.49% | 0.45% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.68% | 5.66% | 3.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUPP и FLXR
Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и FLXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUPP | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -1.94% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -1.47% | -12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -0.88% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -0.37% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 0.39% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPP и FLXR
TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUPP | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 1.04% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 1.60% | +13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 2.55% | +19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 2.83% | +16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 2.83% | +16.32% |