PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPP с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPP с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SUPP is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, SUPP returned 32.28% vs 58.80% for NRSH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUPP и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPP показывает доходность 21.37%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

SUPP

1 день
-0.15%
1 месяц
6.38%
С начала года
21.37%
6 месяцев
18.97%
1 год
32.28%
3 года*
19.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPP и NRSH

2026 (YTD)202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		21.37%11.65%10.95%9.60%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between SUPP and NRSH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between SUPP and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUPP и NRSH

Секторы
SUPP
NRSH

Промышленность

51.2%
58.7%

Технологии

37.9%
35.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SUPP
51.2%
NRSH
58.7%

Технологии

SUPP
37.9%
NRSH
35.5%

Потребительский циклический сектор

SUPP
6.7%
NRSH

-

Сырьевые материалы

SUPP
4.2%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

SUPP

-

NRSH

-

Потребительский защитный сектор

SUPP

-

NRSH

-

Энергетика

SUPP

-

NRSH
2.5%

Финансовые услуги

SUPP

-

NRSH

-

Здравоохранение

SUPP

-

NRSH

-

Недвижимость

SUPP

-

NRSH
5.8%

Коммунальные услуги

SUPP

-

NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Supply Chain ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с GRWSUPP с SLNZSUPP с AIFDSUPP с ACLO
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

SUPP vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPP c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPPNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.42

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.11

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

5.40

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

16.86

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPP vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPPNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.42

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.11

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SUPP и NRSH

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, примерно равная максимальной просадке NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPPNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-24.01%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-10.94%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-5.62%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.50%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPP и NRSH

Текущая волатильность для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) составляет 7.15%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что SUPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPPNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

9.21%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

20.27%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

24.44%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

21.54%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

21.54%

-2.10%

Сравнение комиссий SUPP и NRSH

И SUPP, и NRSH имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPP и NRSH

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.29%0.35%0.49%0.45%

Часто задаваемые вопросы

SUPP and NRSH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to SUPP (7.15%). In terms of maximum drawdown, SUPP dropped -25.03% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 32.28% for SUPP. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SUPP has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 32.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPP and NRSH have the same expense ratio: 0.75% per year.

SUPP and NRSH have nearly identical dividend yields, around 0.29%.

They also come from different issuers: TCW and Aztlan.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPP и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор