PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPP с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPP с FTAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SUPP is actively managed, while FTAG is passively managed. Over the past 3 years, SUPP returned 19.75%/yr vs 4.49%/yr for FTAG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUPP charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.

Доходность

Сравнение доходности SUPP и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPP показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у FTAG с доходностью 8.59%.

SUPP

1 день
0.51%
1 месяц
5.57%
С начала года
21.99%
6 месяцев
19.43%
1 год
32.25%
3 года*
19.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAG

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.52%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
11.54%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPP и FTAG

2026 (YTD)202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		21.99%11.65%10.95%12.29%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		8.59%14.82%-6.72%-12.30%

Correlation

The correlation between SUPP and FTAG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.52

The correlation between SUPP and FTAG shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUPP и FTAG

Секторы
SUPP
FTAG

Промышленность

51.2%
24.1%

Технологии

37.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%
4.2%

Сырьевые материалы

4.2%
55.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

8.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

7.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SUPP
51.2%
FTAG
24.1%

Технологии

SUPP
37.9%
FTAG

-

Потребительский циклический сектор

SUPP
6.7%
FTAG
4.2%

Сырьевые материалы

SUPP
4.2%
FTAG
55.5%

Коммуникационные услуги

SUPP

-

FTAG

-

Потребительский защитный сектор

SUPP

-

FTAG
8.4%

Энергетика

SUPP

-

FTAG

-

Финансовые услуги

SUPP

-

FTAG

-

Здравоохранение

SUPP

-

FTAG
7.8%

Недвижимость

SUPP

-

FTAG

-

Коммунальные услуги

SUPP

-

FTAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Supply Chain ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с GRWSUPP с SLNZSUPP с AIFDSUPP с ACLO
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD

Доходность на риск

SUPP vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPP c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPPFTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.82

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.26

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.25

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

3.07

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPP vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа FTAG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPPFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.82

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.34

+1.24

Просадки

Сравнение просадок SUPP и FTAG

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и FTAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPPFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-90.89%

+65.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-9.25%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-21.87%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-79.00%

+79.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-71.25%

+66.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.77%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPP и FTAG

TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPPFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

3.58%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

10.73%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

14.07%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

17.40%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

19.67%

-0.24%

Сравнение комиссий SUPP и FTAG

SUPP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPP и FTAG

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FTAG в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.29%0.35%0.49%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPP and FTAG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPP has higher volatility (7.08%) compared to FTAG (3.58%). In terms of maximum drawdown, SUPP dropped -25.03% vs FTAG's -90.89%.

On 3-year performance, SUPP leads with 19.75% vs 4.49% for FTAG. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUPP has performed better with a 19.75% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for SUPP.

FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.29% for SUPP.

They also come from different issuers: TCW and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SUPP and 0.70% for FTAG.

SUPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPP и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор