PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUPP с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPP с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SUPP returned 15.28%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SUPP charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности SUPP и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUPP показывает доходность 16.71%, а AVIE немного ниже – 16.68%.

SUPP

1 день
-1.63%
1 месяц
-4.55%
6 месяцев
11.85%
С начала года
16.71%
1 год
19.72%
3 года*
15.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPP и AVIE

2026 (YTD)202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		16.71%11.65%10.95%12.32%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%3.14%

Correlation

The correlation between SUPP and AVIE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

0.40

Over the past year, the correlation between SUPP and AVIE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SUPP и AVIE

Секторы
SUPP
AVIE

Промышленность

52.4%
1.3%

Технологии

37.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
0.0%

Сырьевые материалы

4.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

17.1%

Энергетика

-

30.0%

Финансовые услуги

-

15.0%

Здравоохранение

-

26.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Промышленность

SUPP
52.4%
AVIE
1.3%

Технологии

SUPP
37.0%
AVIE
0.1%

Потребительский циклический сектор

SUPP
6.2%
AVIE
0.0%

Сырьевые материалы

SUPP
4.4%
AVIE
9.8%

Коммуникационные услуги

SUPP

-

AVIE

-

Потребительский защитный сектор

SUPP

-

AVIE
17.1%

Энергетика

SUPP

-

AVIE
30.0%

Финансовые услуги

SUPP

-

AVIE
15.0%

Здравоохранение

SUPP

-

AVIE
26.3%

Недвижимость

SUPP

-

AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

SUPP

-

AVIE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Supply Chain ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIFDSUPP с SLNZSUPP с GRWSUPP с AIRRSUPP с ACLO
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

SUPP vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPP c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUPPAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.71

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.96

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

5.53

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

17.46

-11.94

SUPP vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUPP и AVIE

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPPAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-12.39%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-4.97%

-8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-12.39%

-12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-0.28%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-2.96%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

1.57%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPP и AVIE

TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPPAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

3.73%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

7.59%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

10.14%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

12.90%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

12.90%

+7.19%

Сравнение комиссий SUPP и AVIE

SUPP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPP и AVIE

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.30%0.35%0.49%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPP and AVIE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPP has higher volatility (8.99%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, SUPP dropped -25.03% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, SUPP leads with 15.28% vs 13.39% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUPP has performed better with a 15.28% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for SUPP.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.30% for SUPP.

They also come from different issuers: TCW and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for SUPP and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPP и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор