PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPL с EFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPL с EFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - SUPL tracks the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net while EFRA tracks the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUPL returned 12.51%/yr vs 11.43%/yr for EFRA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUPL charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.

Доходность

Сравнение доходности SUPL и EFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPL показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 5.15%.

SUPL

1 день
1.07%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.34%
6 месяцев
20.88%
1 год
28.87%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPL и EFRA

2026 (YTD)2025202420232022
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		19.34%9.25%-2.44%23.69%12.13%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%8.09%14.49%7.48%

Correlation

The correlation between SUPL and EFRA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.73

The correlation between SUPL and EFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUPL и EFRA

Секторы
SUPL
EFRA

Промышленность

59.7%
61.8%

Энергетика

4.6%

-

Здравоохранение

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.3%
24.1%

Технологии

1.4%
2.7%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SUPL
59.7%
EFRA
61.8%

Энергетика

SUPL
4.6%
EFRA

-

Здравоохранение

SUPL
3.4%
EFRA

-

Коммунальные услуги

SUPL
3.3%
EFRA
24.1%

Технологии

SUPL
1.4%
EFRA
2.7%

Сырьевые материалы

SUPL

-

EFRA
4.4%

Коммуникационные услуги

SUPL

-

EFRA

-

Потребительский циклический сектор

SUPL

-

EFRA
6.3%

Потребительский защитный сектор

SUPL

-

EFRA

-

Финансовые услуги

SUPL

-

EFRA

-

Недвижимость

SUPL

-

EFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Supply Chain Logistics ETF

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с SPYSUPL с MAKXSUPL с GABFSUPL с RBLDSUPL с MADE
Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с DTCREFRA с SPY

Доходность на риск

SUPL vs. EFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPL c EFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPLEFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.77

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.19

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.97

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

2.78

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPL vs. EFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPL на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа EFRA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPL и EFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPLEFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.77

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.90

-0.49

Просадки

Сравнение просадок SUPL и EFRA

Максимальная просадка SUPL за все время составила -24.42%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPL и EFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPLEFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-16.25%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-11.20%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-16.25%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.82%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-3.63%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.87%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPL и EFRA

Текущая волатильность для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) составляет 4.01%, в то время как у iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что SUPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPLEFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.23%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

11.21%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

14.01%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

15.51%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

15.51%

+3.42%

Сравнение комиссий SUPL и EFRA

SUPL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPL и EFRA

Дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности EFRA в 4.12%

ПозицияTTM2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.63%3.03%4.78%4.71%3.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPL and EFRA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFRA has higher volatility (4.23%) compared to SUPL (4.01%). In terms of maximum drawdown, SUPL dropped -24.42% vs EFRA's -16.25%.

On 3-year performance, SUPL leads with 12.51% vs 11.43% for EFRA. On fees, EFRA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SUPL has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUPL has performed better with a 12.51% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for SUPL.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.63% for SUPL.

SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for SUPL and 0.47% for EFRA.

SUPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPL и EFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор