PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUNS с MITT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUNS с MITT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUNS (Sunrise Realty Trust, Inc) and MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past year, SUNS returned -9.38% vs 17.47% for MITT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUNS и MITT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunrise Realty Trust, Inc (SUNS) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUNS показывает доходность -6.99%, а MITT немного выше – -6.84%.

SUNS

1 день
-2.20%
1 месяц
9.47%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-9.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MITT

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.47%
3 года*
22.69%
5 лет*
1.44%
10 лет*
-6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUNS и MITT

2026 (YTD)20252024
SUNS
Sunrise Realty Trust, Inc		-6.99%-25.02%30.17%
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		-6.84%42.79%1.76%

Correlation

The correlation between SUNS and MITT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.28

The correlation between SUNS and MITT shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUNS:

$112.46M

MITT:

$243.75M

EPS

SUNS:

$1.01

MITT:

$1.09

Коэффициент P/E

SUNS:

8.35

MITT:

7.05

Коэффициент P/S

SUNS:

3.51

MITT:

0.48

Коэффициент P/B

SUNS:

0.62

MITT:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

SUNS:

$31.69M

MITT:

$492.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

SUNS:

$25.08M

MITT:

$464.48M

EBITDA (12 мес.)

SUNS:

$18.21M

MITT:

$457.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunrise Realty Trust, Inc

AG Mortgage Investment Trust, Inc.

Часто сравнивают с SUNS:
SUNS с KVUE
Часто сравнивают с MITT:
MITT с REFIMITT с AKRMITT с ABRMITT с VOOMITT с TWOMITT с ARCCMITT с SWLGX

Доходность на риск

SUNS vs. MITT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUNS
Ранг доходности на риск SUNS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUNS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUNS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUNS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUNS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUNS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MITT
Ранг доходности на риск MITT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUNS c MITT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrise Realty Trust, Inc (SUNS) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUNSMITTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.63

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
1.04

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.85

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

2.09

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUNS vs. MITT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUNS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа MITT равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUNS и MITT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUNSMITTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.63

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.05

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SUNS и MITT

Максимальная просадка SUNS за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки MITT в -91.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUNS и MITT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUNSMITTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-91.49%

+47.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.82%

-20.74%

-10.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-71.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.89%

-72.32%

+37.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.55%

-38.71%

+15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.20%

8.36%

+7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SUNS и MITT

Sunrise Realty Trust, Inc (SUNS) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что SUNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUNSMITTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.65%

7.31%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

20.01%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.45%

27.79%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.93%

35.58%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.93%

67.64%

-21.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUNS и MITT

Дивидендная доходность SUNS за последние двенадцать месяцев составляет около 14.22%, что больше доходности MITT в 11.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		11.59%9.98%11.28%11.34%15.25%7.90%1.02%12.32%12.40%10.52%11.10%17.72%
SUNS
Sunrise Realty Trust, Inc		14.22%12.73%4.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUNS и MITT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrise Realty Trust, Inc и AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.27M
130.09M
(SUNS) Общая выручка
(MITT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SUNS и MITT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sunrise Realty Trust, Inc и AG Mortgage Investment Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
84.1%
92.9%
Активы портфеля
SUNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrise Realty Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.64M при выручке в 10.27M, что соответствует валовой рентабельности в 84.1%.

MITT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.

SUNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrise Realty Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 7.22M при выручке в 10.27M, что соответствует операционной рентабельности 70.3%.

MITT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.

SUNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrise Realty Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 4.25M при выручке в 10.27M, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

MITT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.

Часто задаваемые вопросы

SUNS and MITT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUNS has higher volatility (11.65%) compared to MITT (7.31%). In terms of maximum drawdown, SUNS dropped -44.27% vs MITT's -91.49%.

MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUNS и MITT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор