Сравнение SUNS с MITT
SUNS (Sunrise Realty Trust, Inc) and MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past year, SUNS returned -14.85% vs 18.01% for MITT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUNS и MITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUNS показывает доходность -9.75%, что значительно ниже, чем у MITT с доходностью -0.98%.
SUNS
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -9.75%
- 6 месяцев
- -10.32%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MITT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- -6.66%
Сравнение доходности по годам SUNS и MITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc | -9.75% | -25.02% | 70.84% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -0.98% | 42.79% | 5.11% |
Correlation
The correlation between SUNS and MITT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SUNS:
$105.27M
MITT:
$251.36M
SUNS:
$1.01
MITT:
$1.07
SUNS:
7.80
MITT:
7.37
SUNS:
3.27
MITT:
0.50
SUNS:
0.58
MITT:
0.78
SUNS:
$31.69M
MITT:
$492.91M
SUNS:
$25.08M
MITT:
$464.48M
SUNS:
$18.21M
MITT:
$457.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUNS vs. MITT — Ранг доходности на риск
SUNS
MITT
Сравнение SUNS c MITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrise Realty Trust, Inc (SUNS) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUNS | MITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.87 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.05 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUNS и MITT
Максимальная просадка SUNS за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки MITT в -91.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUNS и MITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUNS | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -91.49% | +47.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -20.74% | -10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.82% | -70.58% | +33.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.86% | -38.84% | +14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 8.83% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUNS и MITT
Sunrise Realty Trust, Inc (SUNS) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) имеют волатильность 7.07% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUNS | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.00% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 19.80% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.35% | 27.43% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.49% | 35.14% | +15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.49% | 67.68% | -17.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUNS и MITT
Дивидендная доходность SUNS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности MITT в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 11.62% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc | 15.19% | 12.73% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUNS и MITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrise Realty Trust, Inc и AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUNS и MITT
SUNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sunrise Realty Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.64M при выручке в 10.27M, что соответствует валовой рентабельности в 84.1%.
MITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.
SUNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sunrise Realty Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 7.22M при выручке в 10.27M, что соответствует операционной рентабельности 70.3%.
MITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.
SUNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sunrise Realty Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 4.25M при выручке в 10.27M, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
MITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
Часто задаваемые вопросы
SUNS and MITT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUNS has higher volatility (7.07%) compared to MITT (7.00%). In terms of maximum drawdown, SUNS dropped -44.27% vs MITT's -91.49%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUNS и MITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор