Сравнение SUNS с MITT
SUNS (Sunrise Realty Trust, Inc) and MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past year, SUNS returned -11.85% vs 10.58% for MITT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUNS и MITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUNS показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у MITT с доходностью -6.23%.
SUNS
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- -6.01%
- С начала года
- -7.80%
- 1 год
- -11.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.55%
MITT
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -6.23%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- -7.26%
- Всё время*
- -2.44%
Сравнение доходности по годам SUNS и MITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc | -7.80% | -25.02% | 70.84% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -6.23% | 42.79% | 5.11% |
Correlation
The correlation between SUNS and MITT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SUNS:
$109.09M
MITT:
$238.53M
SUNS:
$1.01
MITT:
$1.07
SUNS:
7.97
MITT:
6.98
SUNS:
3.34
MITT:
0.48
SUNS:
0.59
MITT:
0.73
SUNS:
$31.69M
MITT:
$492.91M
SUNS:
$25.08M
MITT:
$464.48M
SUNS:
$18.21M
MITT:
$457.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUNS vs. MITT — Ранг доходности на риск
SUNS
MITT
Сравнение SUNS c MITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrise Realty Trust, Inc (SUNS) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUNS | MITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.51 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.16 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUNS и MITT
Максимальная просадка SUNS за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки MITT в -91.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUNS и MITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUNS | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -91.49% | +47.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -20.74% | -10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.47% | -72.14% | +36.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -38.95% | +14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 9.17% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUNS и MITT
Sunrise Realty Trust, Inc (SUNS) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что SUNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUNS | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 6.20% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | 19.80% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 27.52% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.20% | 34.77% | +15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.20% | 67.70% | -17.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUNS и MITT
Дивидендная доходность SUNS за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%, что больше доходности MITT в 12.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 12.27% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc | 14.87% | 12.73% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUNS и MITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrise Realty Trust, Inc и AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUNS и MITT
SUNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sunrise Realty Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.64M при выручке в 10.27M, что соответствует валовой рентабельности в 84.1%.
MITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.
SUNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sunrise Realty Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 7.22M при выручке в 10.27M, что соответствует операционной рентабельности 70.3%.
MITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.
SUNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sunrise Realty Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 4.25M при выручке в 10.27M, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
MITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
Часто задаваемые вопросы
SUNS and MITT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUNS has higher volatility (9.89%) compared to MITT (6.20%). In terms of maximum drawdown, SUNS dropped -44.27% vs MITT's -91.49%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUNS и MITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор