Сравнение SUMAX с FXIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).
SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SUMAX и FXIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUMAX и FXIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMAX SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund | 0.24% | 4.38% | 2.49% | 3.22% | -2.08% | -0.01% | 1.77% | 2.28% | 1.09% | 0.88% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.41% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SUMAX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FXIEX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции SUMAX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 1.37% против 2.78% соответственно.
SUMAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.37%
FXIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUMAX и FXIEX
SUMAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.
Доходность на риск
SUMAX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск
SUMAX
FXIEX
Сравнение SUMAX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUMAX | FXIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.57 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 0.82 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.15 | +0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 0.54 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 1.61 | +10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUMAX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.57 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.37 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.70 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.56 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между SUMAX и FXIEX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUMAX и FXIEX
Дивидендная доходность SUMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FXIEX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMAX SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund | 2.56% | 3.37% | 2.36% | 1.73% | 0.71% | 0.58% | 1.06% | 1.45% | 1.08% | 0.67% | 0.39% | 0.79% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.03% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUMAX и FXIEX
Максимальная просадка SUMAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUMAX и FXIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUMAX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -15.25% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -5.11% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.70% | -15.25% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.70% | -15.25% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -2.01% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.92% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 1.84% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUMAX и FXIEX
Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) составляет 0.29%, в то время как у PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что SUMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUMAX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 1.07% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.77% | 2.33% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 5.73% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 4.30% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 4.07% | -2.85% |