Сравнение SUMAX с FMBIX
SUMAX (SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund) and FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) are both Municipal Bonds funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUMAX charges 0.63%/yr vs 0.07%/yr for FMBIX.
Доходность
Сравнение доходности SUMAX и FMBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SUMAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.44%
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUMAX и FMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMAX SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund | 1.00% | 4.38% | 2.49% | 3.22% | -2.08% | -0.01% | 1.77% | 0.76% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | 1.14% | 3.10% | 1.48% |
Correlation
The correlation between SUMAX and FMBIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between SUMAX and FMBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUMAX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск
SUMAX
FMBIX
Сравнение SUMAX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUMAX | FMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUMAX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SUMAX и FMBIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUMAX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUMAX и FMBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUMAX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.39% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.23% | — | — |
Сравнение комиссий SUMAX и FMBIX
SUMAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUMAX и FMBIX
Дивидендная доходность SUMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUMAX SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund | 2.71% | 3.37% | 2.36% | 1.73% | 0.71% | 0.58% | 1.06% | 1.45% | 1.08% | 0.67% | 0.39% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
SUMAX and FMBIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SUMAX и FMBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор