PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUMAX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUMAX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SUMAX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUMAX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.24%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.01%1.77%2.28%1.09%0.07%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, SUMAX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

SUMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.84%
1 год
2.90%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.37%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с MUBSUMAX с LSMSXSUMAX с FSMUXSUMAX с CAVAXSUMAX с APUSXSUMAX с ATOIXSUMAX с MIY
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с PRINXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий SUMAX и FGNSX

SUMAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

SUMAX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUMAX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUMAXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.64

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

0.92

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

1.41

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.07

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

2.74

+9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUMAX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUMAX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUMAX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUMAXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.64

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.98

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.06

+0.48

Корреляция

Корреляция между SUMAX и FGNSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUMAX и FGNSX

Дивидендная доходность SUMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.56%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUMAX и FGNSX

Максимальная просадка SUMAX за все время составила -3.70%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUMAX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUMAXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-2.35%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-2.35%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-2.35%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.50%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.25%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.92%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SUMAX и FGNSX

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что SUMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUMAXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.23%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

0.66%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

3.85%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

2.04%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

1.66%

-0.44%