PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUI с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sun Communities, Inc. (SUI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SUI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sun Communities, Inc. (SUI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUI и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUI
Sun Communities, Inc.		3.72%7.49%-5.19%-3.81%-30.32%40.79%3.58%50.91%12.89%24.94%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, SUI показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SUI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.19% против 12.25% соответственно.

SUI

1 день
1.13%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.72%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.94%
3 года*
0.83%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
9.19%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sun Communities, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SUI:
SUI с BTC-USDSUI с ELSSUI с NVDASUI с SGO.PASUI с VOOSUI с SOLSUI с SPY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SUI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUI
Ранг доходности на риск SUI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Communities, Inc. (SUI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUISCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.88

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.32

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.05

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

3.55

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUI на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.88

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.58

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.84

-0.38

Корреляция

Корреляция между SUI и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUI и SCHD

Дивидендная доходность SUI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUI
Sun Communities, Inc.		6.47%6.50%3.06%2.78%2.46%1.58%2.08%2.00%2.79%2.89%3.39%3.79%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок SUI и SCHD

Максимальная просадка SUI за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

SUISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.04%

-33.37%

-40.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-12.74%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.72%

-16.85%

-31.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.72%

-33.37%

-15.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.15%

-3.43%

-25.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-3.34%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.75%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SUI и SCHD

Sun Communities, Inc. (SUI) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.33%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

7.96%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

15.69%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

14.40%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

16.70%

+8.94%