Сравнение SUI-USD с ATOM-USD
SUI-USD (Sui) and ATOM-USD (Cosmos) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, SUI-USD returned -4.53%/yr vs -45.18%/yr for ATOM-USD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SUI-USD и ATOM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUI-USD показывает доходность -48.67%, что значительно ниже, чем у ATOM-USD с доходностью -13.19%.
SUI-USD
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- -27.45%
- С начала года
- -48.67%
- 6 месяцев
- -53.72%
- 1 год
- -75.37%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATOM-USD
- 1 день
- -7.52%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -13.19%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- -59.05%
- 3 года*
- -45.18%
- 5 лет*
- -35.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUI-USD и ATOM-USD
Correlation
The correlation between SUI-USD and ATOM-USD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.61 |
The correlation between SUI-USD and ATOM-USD shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUI-USD vs. ATOM-USD — Ранг доходности на риск
SUI-USD
ATOM-USD
Сравнение SUI-USD c ATOM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sui (SUI-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUI-USD | ATOM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.86 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.24 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUI-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.87 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.16 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SUI-USD и ATOM-USD
Максимальная просадка SUI-USD за все время составила -86.39%, что меньше максимальной просадки ATOM-USD в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI-USD и ATOM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUI-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.39% | -96.29% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.36% | -68.29% | -15.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.39% | -88.44% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.39% | -96.23% | +9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.26% | -64.99% | +18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.22% | 48.48% | +13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUI-USD и ATOM-USD
Sui (SUI-USD) имеет более высокую волатильность в 31.07% по сравнению с Cosmos (ATOM-USD) с волатильностью 18.10%. Это указывает на то, что SUI-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUI-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.07% | 18.10% | +12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.10% | 42.48% | +17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.96% | 56.43% | +20.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.37% | 78.12% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.37% | 90.73% | -3.36% |
Часто задаваемые вопросы
SUI-USD and ATOM-USD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUI-USD has higher volatility (31.07%) compared to ATOM-USD (18.10%). In terms of maximum drawdown, SUI-USD dropped -86.39% vs ATOM-USD's -96.29%.
SUI-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUI-USD и ATOM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор